信用衍生品定价的传染模型
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 表格索引 | 第12-13页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-24页 |
| ·信用风险简介 | 第14-15页 |
| ·什么是信用衍生品？ | 第15页 |
| ·信用衍生品分类 | 第15-19页 |
| ·信用衍生品市场 | 第19-24页 |
| 第二章 信用衍生品模型 | 第24-42页 |
| ·可违约未定权益 | 第24-25页 |
| ·信用衍生品的定价模型 | 第25-29页 |
| ·结构化方法 | 第26-27页 |
| ·约化方法 | 第27-29页 |
| ·强度模型下未定权益的定价 | 第29-31页 |
| ·违约相关性模型 | 第31-34页 |
| ·违约相关系数 | 第32-33页 |
| ·违约相关性的约化模型 | 第33-34页 |
| ·违约传染建模方法 | 第34-42页 |
| ·Copula方法 | 第34-36页 |
| ·总风险构造法 | 第36-39页 |
| ·Markov跳方法 | 第39-42页 |
| 第三章 利率模型 | 第42-54页 |
| ·短期利率模型 | 第42-52页 |
| ·仿射利率模型 | 第43-48页 |
| ·Vasicek利率模型 | 第48-50页 |
| ·CIR利率模型 | 第50-51页 |
| ·Hull-White利率模型 | 第51-52页 |
| ·远期利率模型 | 第52-54页 |
| 第四章 违约与利率无关时CDS定价的传染模型 | 第54-88页 |
| ·交易对手风险模型 | 第55-59页 |
| ·基于Vasicek模型的债券定价 | 第59-65页 |
| ·基于CIR模型的债券定价 | 第65-68页 |
| ·基于Hull-White模型的债券定价 | 第68-70页 |
| ·带有衰减效应和利率风险的债券定价 | 第70-77页 |
| ·具有交易对手风险的CDS定价 | 第77-88页 |
| 第五章 违约与利率相关时CDS定价的传染模型 | 第88-140页 |
| ·债券定价的原生-丛生模型 | 第88-97页 |
| ·Vasicek利率模型 | 第91-92页 |
| ·CIR利率模型 | 第92-95页 |
| ·Hull-White利率模型 | 第95-97页 |
| ·债券定价的环形违约模型 | 第97-108页 |
| ·有双曲衰减效应的债券定价 | 第108-113页 |
| ·具有扩散风险的CDS定价 | 第113-118页 |
| ·利率服从跳扩散过程的CDS定价 | 第118-132页 |
| ·原生-丛生框架下债券定价 | 第119-125页 |
| ·具有双曲衰减效应的债券定价 | 第125-130页 |
| ·CDS定价 | 第130-132页 |
| ·数值模拟 | 第132-140页 |
| 第六章 CDO定价的传染模型 | 第140-156页 |
| ·CDO的基本结构 | 第141-143页 |
| ·信用组合风险模型 | 第143-146页 |
| ·穆迪的二项分布模型 | 第143-144页 |
| ·异质传染组合模型 | 第144-146页 |
| ·带有双曲衰减效应的CDO定价 | 第146-150页 |
| ·另一种异质组合的CDO定价 | 第150-152页 |
| ·CDO模型的算例 | 第152-156页 |
| 第七章 马氏链熵率的指数收敛速度 | 第156-164页 |
| ·齐次马氏链熵率的收敛速度 | 第157-161页 |
| ·非齐次马氏链熵率的收敛速度 | 第161-164页 |
| 第八章 总结与展望 | 第164-166页 |
| 参考文献 | 第166-178页 |
| 致谢 | 第178-180页 |
| 博士期间发表论文 | 第180页 |
