我国开放式基金绩效持续性的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-24页 |
| ·研究背景 | 第9-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-19页 |
| ·研究目的和意义 | 第19-20页 |
| ·研究思路和研究框架 | 第20-22页 |
| ·研究思路 | 第20页 |
| ·研究框架 | 第20-22页 |
| ·本文的创新点 | 第22-24页 |
| 第二章 基金绩效持续性研究的理论基础 | 第24-34页 |
| ·基金绩效持续性的来源 | 第24-26页 |
| ·股票惯性现象假说 | 第24-25页 |
| ·数据质量问题假说 | 第25页 |
| ·其他假说 | 第25-26页 |
| ·基金绩效评价理论 | 第26-32页 |
| ·投资组合理论 | 第26-27页 |
| ·资本资产定价理论 | 第27-31页 |
| ·套利定价理论 | 第31-32页 |
| ·基金绩效持续性的传统研究方法 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 实证研究设计 | 第34-45页 |
| ·样本数据选择及样本期间 | 第34-36页 |
| ·实证研究的参数方法 | 第36-43页 |
| ·参数方法介绍 | 第36页 |
| ·FF三因素模型构建及检验 | 第36-43页 |
| ·实证研究的非参数方法 | 第43-44页 |
| ·研究假设 | 第44-45页 |
| 第四章 实证研究的结果分析 | 第45-64页 |
| ·参数方法的结果分析 | 第45-55页 |
| ·市场调整阶段 | 第45-49页 |
| ·市场上升阶段 | 第49-52页 |
| ·市场下跌阶段 | 第52-53页 |
| ·整体周期 | 第53-55页 |
| ·非参数方法的结果分析 | 第55-62页 |
| ·市场调整阶段 | 第56-58页 |
| ·市场上升阶段 | 第58-60页 |
| ·市场下跌阶段 | 第60-61页 |
| ·整体周期 | 第61-62页 |
| ·小结 | 第62-64页 |
| 第五章 结论及展望 | 第64-67页 |
| ·结论 | 第64-66页 |
| ·展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第72页 |
