| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-20页 |
| ·国外基金择时能力研究现状 | 第14-17页 |
| ·国内基金择时能力研究现状 | 第17-20页 |
| ·研究方法及创新点 | 第20页 |
| ·研究内容及结构框架 | 第20-22页 |
| 第二章 择时能力理论基础及研究模型 | 第22-31页 |
| ·择时能力研究理论基础 | 第22-24页 |
| ·有效市场理论 | 第22-23页 |
| ·资本资产定价模型 | 第23-24页 |
| ·期权定价模型 | 第24页 |
| ·基金业绩评价指标 | 第24-27页 |
| ·评价基金择时能力的主要模型 | 第27-31页 |
| ·T-M模型 | 第27-28页 |
| ·H-M模型 | 第28页 |
| ·C-L模型 | 第28-29页 |
| ·GII模型 | 第29-30页 |
| ·Busse波动择时模型 | 第30-31页 |
| 第三章 我国开放式股票型基金波动择时能力实证研究 | 第31-48页 |
| ·波动择时模型的建立 | 第31-33页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第33-34页 |
| ·模型中参数的确定 | 第34-42页 |
| ·无风险收益率的选取 | 第34-35页 |
| ·基金收益率的选取 | 第35-37页 |
| ·市场基准组合收益率的选取 | 第37-39页 |
| ·市场日波动率的计算 | 第39-41页 |
| ·规模因子(SMB)和净值市价比因子(HML)的确定 | 第41-42页 |
| ·研究假设 | 第42页 |
| ·波动择时能力实证结果及分析 | 第42-45页 |
| ·波动择时能力与基金绩效的关系研究 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 基金波动择时能力影响因素分析 | 第48-55页 |
| ·样本的选取 | 第48页 |
| ·数据来源、变量选取 | 第48-51页 |
| ·数据来源 | 第48-50页 |
| ·模型中变量的选取 | 第50-51页 |
| ·研究假设及模型的建立 | 第51-53页 |
| ·回归结果分析 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 结论及展望 | 第55-57页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| ·进一步的展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第61页 |