| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-21页 |
| 第一节 选题背景 | 第13-15页 |
| 第二节 问题的提出 | 第15-17页 |
| 第三节 论文研究目的和意义 | 第17-19页 |
| ·研究目的 | 第18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| 第四节 论文研究方法及创新点 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·创新点 | 第19-20页 |
| 第五节 论文结构安排 | 第20-21页 |
| 第二章 美国和我国基金产业环境分析 | 第21-34页 |
| 第一节 美国基金产业环境 | 第21-27页 |
| ·美国基金产业规模 | 第22-25页 |
| ·美国基金产业有进有退 | 第25-27页 |
| 第二节 我国基金产业环境 | 第27-31页 |
| ·我国基金产业规模 | 第27-29页 |
| ·我国基金产业有进无退 | 第29-31页 |
| 第三节 中美基金产业环境比较 | 第31-33页 |
| ·基金管理的资产规模及其影响力比较 | 第31-32页 |
| ·基金数量和品种以及发展水平比较 | 第32页 |
| ·基金监管体系比较 | 第32-33页 |
| 第四节 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 文献综述 | 第34-63页 |
| 第一节 关于基金金融中介功能的文献综述 | 第34-38页 |
| 第二节 关于基金运营效率的文献综述 | 第38-45页 |
| ·基金规模经济 | 第38-40页 |
| ·基金规模不经济 | 第40页 |
| ·投资者进行基金投资的优势 | 第40-41页 |
| ·投资者通过基金投资的缺陷 | 第41-43页 |
| ·基金公司治理和代理问题 | 第43-45页 |
| 第三节 关于基金业绩评价的文献综述 | 第45-51页 |
| ·基金业绩评价的进展 | 第45-48页 |
| ·基金业绩评价标准的选择及评价模型 | 第48-49页 |
| ·关于我国基金业绩持续性的研究 | 第49-51页 |
| 第三节 关于基金家族研究的文献综述 | 第51-61页 |
| ·基金家族业绩与资金流入关系 | 第51-52页 |
| ·基金家族战略与资金流入关系 | 第52-54页 |
| ·基金家族干预成员基金业绩的激励与策略 | 第54-56页 |
| ·基金家族对成员基金风险的影响 | 第56-57页 |
| ·基金家族内基金经理的竞争 | 第57-58页 |
| ·国内对基金家族问题的研究概述 | 第58-60页 |
| ·国内外关于基金家族对成员基金业绩影响的文献差异 | 第60-61页 |
| 第四节 本章小结 | 第61-63页 |
| 第四章 基金家族提高成员基金业绩的理论解释 | 第63-81页 |
| 第一节 基金持有人与基金经理间的信息不对称 | 第64-68页 |
| 第二节 基金持有人与基金经理委托代理模型 | 第68-70页 |
| 第三节 没有基金家族监督情况下委托代理的均衡 | 第70-73页 |
| ·基金经理的策略与均衡 | 第70-71页 |
| ·基金经理的报酬与最优状况 | 第71-73页 |
| 第四节 基金家族承担监督角色的价值 | 第73-79页 |
| ·基金家族的监督角色 | 第73-74页 |
| ·只有一只基金的基金家族监督的道德风险问题 | 第74-75页 |
| ·两只基金的基金家族进行监督的价值 | 第75-78页 |
| ·多只基金的基金家族的监督价值 | 第78-79页 |
| 第五节 本章小结 | 第79-81页 |
| 第五章 基金业绩与基金家族规模关系的实证研究 | 第81-96页 |
| 第一节 研究思路 | 第81-82页 |
| 第二节 基于面板数据的基金业绩与规模关系的实证研究 | 第82-89页 |
| ·研究样本的选取 | 第82-83页 |
| ·研究变量选择及描述性统计 | 第83-85页 |
| ·研究方法 | 第85-86页 |
| ·实证结果 | 第86-87页 |
| ·实证结果解释 | 第87-89页 |
| 第三节 基于线性概率模型检验基金家族规模与成员基金业绩关系 | 第89-91页 |
| ·研究方法 | 第89-90页 |
| ·数据处理 | 第90-91页 |
| ·实证结果及讨论 | 第91页 |
| 第四节 基金家族规模与成员基金业绩的正相关关系的解释 | 第91-95页 |
| ·基金家族的规模经济 | 第91-92页 |
| ·基金家族通过集中持股获得超额收益 | 第92-95页 |
| 第五节 本章小结 | 第95-96页 |
| 第六章 基金家族干预成员基金业绩的实证研究 | 第96-123页 |
| 第一节 基金家族干预成员基金业绩相关实证文献回顾 | 第96-98页 |
| 第二节 研究假设 | 第98-101页 |
| 第三节 研究方法 | 第101-103页 |
| 第四节 数据处理与描述性统计 | 第103-107页 |
| ·样本基金与基金家族的描述性统计 | 第103-104页 |
| ·基金月度收益率的计算 | 第104-106页 |
| ·沪深300指数月度收益率的计算 | 第106-107页 |
| ·无风险利率的选择 | 第107页 |
| 第五节 实证研究结果 | 第107-114页 |
| ·按上年度业绩分级构建基金投资组合的过程 | 第108-109页 |
| ·大基金家族成员基金业绩的持续性 | 第109-112页 |
| ·基金家族成员基金业绩差距的持续性 | 第112-113页 |
| ·稳健性检验 | 第113-114页 |
| 第六节 关于基金家族干预成员基金业绩的讨论 | 第114-122页 |
| ·关于基金家族干预成员基金业绩的实证发现 | 第115-116页 |
| ·基金家族干预成员基金业绩的策略 | 第116页 |
| ·我国基金家族干预成员基金业绩的证据 | 第116-121页 |
| ·基金家族干预成员基金业绩的经济与福利含义 | 第121-122页 |
| 第七节 本章小结 | 第122-123页 |
| 第七章 结论、政策建议及展望 | 第123-128页 |
| 第一节 结论 | 第123-124页 |
| 第二节 政策建议 | 第124-125页 |
| 第三节 研究不足和展望 | 第125-128页 |
| 参考文献 | 第128-135页 |
| 致谢 | 第135-136页 |
| 个人简历 | 第136页 |
