| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-28页 |
| 第一节 研究背景 | 第14-16页 |
| 第二节 研究意义与目的 | 第16-19页 |
| 第三节 文献综述 | 第19-26页 |
| ·外溢效应(Spillover Effect) | 第20-22页 |
| ·共同持股(Commom holding) | 第22-23页 |
| ·竞赛行为(Tournaments) | 第23-25页 |
| ·开放式基金规模与回报关系 | 第25-26页 |
| 第四节 研究方法及创新点 | 第26-28页 |
| ·研究方法 | 第26页 |
| ·创新点 | 第26-28页 |
| 第二章 基于家族基金间差异视角的基金家族 | 第28-54页 |
| 第一节 中国基金家族发展特征 | 第28-31页 |
| ·新发行基金 | 第28-30页 |
| ·基金家族的形成滞后于基金公司的设立 | 第30-31页 |
| 第二节 同质性基金家族 | 第31-36页 |
| ·基金间差异与基金家族 | 第31-32页 |
| ·基金家族提高基金费率最大化费用收入 | 第32-33页 |
| ·基金家族扩大基金资产规模最大化费用收入 | 第33-36页 |
| 第三节 异质性基金家族——理论分析 | 第36-39页 |
| ·投资者异质作为基金异质性的外部诱因 | 第37-39页 |
| 第四节 异质性基金家族——模型分析 | 第39-54页 |
| ·投资者均衡——基金家族缺少(转换成本不为零) | 第39-44页 |
| ·投资者均衡——基金家族出现(转换成本为零) | 第44-48页 |
| ·基金管理公司均衡——基金异质且数目大于一 | 第48-54页 |
| 第三章 家族基金非独立性、家族基金间差异与基金家族表现形式 | 第54-75页 |
| 第一节 家族基金非独立性、家族基金间差异与基金家族表现形式间关系 | 第54-56页 |
| ·家族基金非独立性 | 第54-55页 |
| ·家族基金非独立性与家族基金间差异 | 第55页 |
| ·家族基金间差异与基金家族表现形式 | 第55-56页 |
| 第二节 基金家族表现形式——基金静态分类 | 第56-64页 |
| ·基金类型 | 第56-62页 |
| ·基金类型的拓展——基金风格 | 第62-64页 |
| 第三节 基金家族表现形式——基金动态分类 | 第64-75页 |
| ·基金动态分类 | 第64-65页 |
| ·基金风格偏移 | 第65-66页 |
| ·中国基金风格偏移 | 第66-69页 |
| ·基金创新 | 第69-72页 |
| ·中国基金产品创新 | 第72-75页 |
| 第四章 家族基金非独立性之基金共性研究 | 第75-97页 |
| 第一节 家族基金基金共性 | 第75-83页 |
| ·股票市场规模与基金行业规模 | 第76-79页 |
| ·管理团队——双基金经理制与基金经理兼任 | 第79-80页 |
| ·投资研究过程 | 第80-82页 |
| ·基金家族追求利润最大化 | 第82-83页 |
| ·基金经理投资行为 | 第83页 |
| 第二节 共同持股现象统计分析 | 第83-94页 |
| ·共同持股程度 | 第83-86页 |
| ·基金家族共同持股严重程度 | 第86-92页 |
| ·共同持股时间变化趋势 | 第92-93页 |
| ·家族内共同持股因素分解 | 第93-94页 |
| 第三节 共同持股现象影响因素实证研究 | 第94-97页 |
| ·研究思路及变量设置 | 第94-96页 |
| ·计量模型及实证结果 | 第96-97页 |
| 第五章 家族基金非独立性之竞赛行为研究 | 第97-115页 |
| 第一节 基金竞赛行为 | 第97-102页 |
| ·基金市场内基金竞赛行为 | 第98-99页 |
| ·基金家族内基金竞赛行为 | 第99-102页 |
| 第二节 投资者选择、基金规模与基金竞赛行为 | 第102-108页 |
| ·模型框架 | 第103-104页 |
| ·基准模型均衡 | 第104-106页 |
| ·投资者选择行为异常模型 | 第106-108页 |
| 第三节 实证研究 | 第108-115页 |
| ·实证假设 | 第108-109页 |
| ·变量设置 | 第109-110页 |
| ·计量模型 | 第110-111页 |
| ·实证分析 | 第111-115页 |
| 第六章 家族基金非独立性之外溢效应研究 | 第115-143页 |
| 第一节 外溢效应——基金家族的主要机制 | 第115-121页 |
| ·模型框架 | 第115-117页 |
| ·投资者 | 第117-118页 |
| ·基金管理公司 | 第118-119页 |
| ·均衡分析 | 第119-121页 |
| 第二节 基金家族外溢效应实证研究 | 第121-128页 |
| ·业绩、流量外溢效应 | 第121-122页 |
| ·数据说明与变量设定 | 第122-123页 |
| ·计量模型 | 第123-124页 |
| ·统计描述 | 第124-126页 |
| ·实证结果分析 | 第126-128页 |
| 第三节 中国基金赎回之谜——业绩与资金流动关系异常 | 第128-143页 |
| ·业绩与资金流动关系 | 第128页 |
| ·基金赎回之谜 | 第128-130页 |
| ·投资者结构、信息搜索 | 第130-143页 |
| 第七章 结论与展望 | 第143-145页 |
| 第一节 本文主要结论 | 第143页 |
| 第二节 研究展望 | 第143-145页 |
| 参考文献 | 第145-154页 |
| 致谢 | 第154-156页 |
| 个人简历及博士期间科研成果 | 第156页 |
