| 中文摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 选题依据及创新 | 第11-12页 |
| 1.4 本文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 Scott模型下的复合期权定价 | 第13-28页 |
| 2.1 市场模型及假设 | 第13-16页 |
| 2.2 联合特征函数 | 第16-20页 |
| 2.3 欧式期权定价 | 第20-21页 |
| 2.4 复合期权定价 | 第21-24页 |
| 2.5 数值实例与分析 | 第24-28页 |
| 第三章 三种期权的运用 | 第28-45页 |
| 3.1 相关引理 | 第28-31页 |
| 3.2 任选期权定价 | 第31-33页 |
| 3.3 扩展期权定价 | 第33-35页 |
| 3.4 美式期权定价 | 第35-42页 |
| 3.5 数值实例与分析 | 第42-45页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第45-46页 |
| 4.1 主要结论 | 第45页 |
| 4.2 有待进一步研究的问题 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |