| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 融资融券对股市的影响 | 第12-13页 |
| 1.2.2 AH股价差的主要影响因素 | 第13-16页 |
| 1.2.3 融资融券对AH股价差的影响 | 第16-17页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 论文主要内容及方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 论文主要内容及框架 | 第18-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 论文创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 融资融券对AH股价差影响的理论分析 | 第21-28页 |
| 2.1 AH股价差的主要影响因素 | 第21-24页 |
| 2.1.1 市场分割因素 | 第21-23页 |
| 2.1.2 制度和政策因素 | 第23-24页 |
| 2.1.3 其他市场因素 | 第24页 |
| 2.2 融资融券对AH股价差的影响机制 | 第24-28页 |
| 2.2.1 融资融券对AH股流动性影响机制 | 第25-26页 |
| 2.2.2 融资融券对AH股波动性影响机制 | 第26-28页 |
| 第三章 我国融资融券和AH股价差的发展现状 | 第28-36页 |
| 3.1 我国融资融券的现状 | 第28-31页 |
| 3.1.1 我国融资融券交易机制发展历程 | 第28-29页 |
| 3.1.2 我国融资融券交易的发展现状 | 第29-31页 |
| 3.2 AH股价差的现状 | 第31-36页 |
| 3.2.1 AH股的发展概况 | 第31-32页 |
| 3.2.2 AH股价差的发展现状 | 第32-36页 |
| 第四章 融资融券对AH股价差影响的实证分析 | 第36-50页 |
| 4.1 实证模型设定 | 第36-38页 |
| 4.1.1 DID模型介绍 | 第36-37页 |
| 4.1.2 多期DID模型构建 | 第37-38页 |
| 4.2 变量选择及描述性统计分析 | 第38-43页 |
| 4.2.1 模型变量选择 | 第38-40页 |
| 4.2.2 数据选取及描述性统计分析 | 第40-43页 |
| 4.3 回归结果分析 | 第43-50页 |
| 4.3.1 全样本回归结果 | 第43-46页 |
| 4.3.2 分样本回归结果 | 第46-50页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第50-54页 |
| 5.1 结论 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-54页 |
| 5.2.1 以市场化为原则,完善融资融券交易机制 | 第51-52页 |
| 5.2.2 扩大标的证券范围,满足投资者多样化需求 | 第52页 |
| 5.2.3 加强投资者教育,引导投资者理性投资 | 第52-53页 |
| 5.2.4 完善信息披露制度,创新“两融”监管政策 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第60页 |