| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 STAR-GARCH模型下随机过程的平稳性检验 | 第11-13页 |
| 1.2.2 STAR-GARCH模型条件均值方程的设定与估计 | 第13页 |
| 1.2.3 STAR-GARCH模型条件方差方程的设定与估计 | 第13-14页 |
| 1.2.4 STAR-GARCH模型的应用研究 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容及创新点 | 第15-18页 |
| 1.3.1 论文研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 论文创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 非线性时间序列模型 | 第18-27页 |
| 2.1 门限转换模型 | 第18-23页 |
| 2.2 条件异方差模型 | 第23-25页 |
| 2.3 STAR-GARCH模型 | 第25-27页 |
| 第3章 STAR-GARCH模型的设定与检验 | 第27-34页 |
| 3.1 STAR-GARCH模型的设定 | 第27-28页 |
| 3.2 条件均值方程的设定 | 第28-31页 |
| 3.2.1 条件均值的非线性检验 | 第28-30页 |
| 3.2.2 条件均值方程形式的选择 | 第30-31页 |
| 3.3 条件方差方程的设定 | 第31页 |
| 3.4 STAR-GARCH模型估计以及误设检验 | 第31-33页 |
| 3.4.1 STAR-GARCH模型的估计 | 第31页 |
| 3.4.2 STAR-GARCH模型的误设检验 | 第31-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 STAR-GARCH模型的平稳性检验研究 | 第34-51页 |
| 4.1 非线性模型平稳与非平稳的定义 | 第34-35页 |
| 4.2 ESTAR-GARCH模型的平稳性检验 | 第35-43页 |
| 4.2.1 KSS统计量 | 第35-37页 |
| 4.2.2 wild bootstrap算法下的KSS统计量 | 第37-40页 |
| 4.2.3 KSS~(WB)统计量的蒙特卡洛模拟实验 | 第40-43页 |
| 4.3 LSTAR-GARCH模型的平稳性检验 | 第43-51页 |
| 4.3.1 t_(LSTAR)统计量 | 第43-46页 |
| 4.3.2 wild bootstrap算法下的t_(LSTAR)统计量 | 第46-47页 |
| 4.3.3 t_(LSTAR)~(WB)统计量的蒙特卡洛模拟实验 | 第47-51页 |
| 第5章 STAR-GARCH模型在人民币汇率中的应用研究 | 第51-60页 |
| 5.1 人民币汇率非线性特征研究现状介绍 | 第51-52页 |
| 5.2 研究数据的选取与说明 | 第52-53页 |
| 5.3 模型设定与估计 | 第53-58页 |
| 5.3.1 单位根检验 | 第53-54页 |
| 5.3.2 非线性检验与模型估计 | 第54-58页 |
| 5.4 样本外预测 | 第58-60页 |
| 第6章 结论和展望 | 第60-62页 |
| 6.1 总结 | 第60-61页 |
| 6.2 展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64页 |
