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STAR-GARCH模型的设定研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 导论第9-18页
    1.1 研究背景与研究意义第9-11页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 文献综述第11-15页
        1.2.1 STAR-GARCH模型下随机过程的平稳性检验第11-13页
        1.2.2 STAR-GARCH模型条件均值方程的设定与估计第13页
        1.2.3 STAR-GARCH模型条件方差方程的设定与估计第13-14页
        1.2.4 STAR-GARCH模型的应用研究第14-15页
    1.3 研究内容及创新点第15-18页
        1.3.1 论文研究内容第15-16页
        1.3.2 论文创新点第16-18页
第2章 非线性时间序列模型第18-27页
    2.1 门限转换模型第18-23页
    2.2 条件异方差模型第23-25页
    2.3 STAR-GARCH模型第25-27页
第3章 STAR-GARCH模型的设定与检验第27-34页
    3.1 STAR-GARCH模型的设定第27-28页
    3.2 条件均值方程的设定第28-31页
        3.2.1 条件均值的非线性检验第28-30页
        3.2.2 条件均值方程形式的选择第30-31页
    3.3 条件方差方程的设定第31页
    3.4 STAR-GARCH模型估计以及误设检验第31-33页
        3.4.1 STAR-GARCH模型的估计第31页
        3.4.2 STAR-GARCH模型的误设检验第31-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第4章 STAR-GARCH模型的平稳性检验研究第34-51页
    4.1 非线性模型平稳与非平稳的定义第34-35页
    4.2 ESTAR-GARCH模型的平稳性检验第35-43页
        4.2.1 KSS统计量第35-37页
        4.2.2 wild bootstrap算法下的KSS统计量第37-40页
        4.2.3 KSS~(WB)统计量的蒙特卡洛模拟实验第40-43页
    4.3 LSTAR-GARCH模型的平稳性检验第43-51页
        4.3.1 t_(LSTAR)统计量第43-46页
        4.3.2 wild bootstrap算法下的t_(LSTAR)统计量第46-47页
        4.3.3 t_(LSTAR)~(WB)统计量的蒙特卡洛模拟实验第47-51页
第5章 STAR-GARCH模型在人民币汇率中的应用研究第51-60页
    5.1 人民币汇率非线性特征研究现状介绍第51-52页
    5.2 研究数据的选取与说明第52-53页
    5.3 模型设定与估计第53-58页
        5.3.1 单位根检验第53-54页
        5.3.2 非线性检验与模型估计第54-58页
    5.4 样本外预测第58-60页
第6章 结论和展望第60-62页
    6.1 总结第60-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-64页
后记第64页

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