基于KMV模型的住房抵押贷款风险监控研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·中国房地产发展现状 | 第9页 |
| ·美国次贷危机对中国的启示 | 第9-11页 |
| ·研究问题的提出 | 第11页 |
| ·研究视角 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究的意义 | 第13-15页 |
| ·研究的理论价值 | 第13页 |
| ·研究的现实意义 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-19页 |
| ·信息不对称理论 | 第15-16页 |
| ·期权理论 | 第16-17页 |
| ·住房抵押贷款证券化 | 第17页 |
| ·次贷危机后国内的研究 | 第17-18页 |
| ·小结 | 第18-19页 |
| 3 KMV信用监测模型 | 第19-29页 |
| ·期权定价理论 | 第19-22页 |
| ·期权理论在信贷风险度量中的应用 | 第22-24页 |
| ·KMV信用监测模型 | 第24-27页 |
| ·KMV模型的基础结构 | 第24-27页 |
| ·非上市公司的违约概率的计算 | 第27页 |
| ·小结 | 第27-29页 |
| 4 我国个人住房抵押贷款存在的风险分析 | 第29-48页 |
| ·个人住房抵押贷款概述 | 第29-34页 |
| ·个人住房抵押贷款的作用 | 第29-30页 |
| ·个人住房抵押贷款资信评估方法 | 第30-31页 |
| ·个人住房抵押贷款运作程序 | 第31-34页 |
| ·我国住房抵押贷款的风险分析 | 第34-47页 |
| ·无处不在的信用风险 | 第37-41页 |
| ·日益严峻的操作风险 | 第41-43页 |
| ·变幻莫测的市场风险 | 第43-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 5 住房抵押贷款的风险监控—基于KMV模型的分析 | 第48-60页 |
| ·我国商业银行现行的房贷风险监控办法 | 第48-53页 |
| ·我国现行的房贷审批流程 | 第48-52页 |
| ·我国现行的个人资信评估存在的问题和局限性 | 第52-53页 |
| ·基于KMV模型的住房贷款风险评估 | 第53-58页 |
| ·参数的设定 | 第53-55页 |
| ·影响因素分析 | 第55-57页 |
| ·假设分析 | 第57-58页 |
| ·对于住房贷款风险防范的管理建议 | 第58-59页 |
| ·小结 | 第59-60页 |
| 6 总结 | 第60-63页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·创新之处 | 第61页 |
| ·尚待改进和完善之处 | 第61页 |
| ·小结 | 第61-63页 |
| 附录:运用Fortran语言计算EDF过程 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
