基于MACD指标的沪金期货量化交易模型的参数优化研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第15页 |
| 1.3 本文结构与主要内容 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第16-17页 |
| 1.4.1 创新点 | 第16页 |
| 1.4.2 不足 | 第16-17页 |
| 第二章 黄金期货及其量化交易和MACD指标 | 第17-30页 |
| 2.1 黄金期货 | 第17-21页 |
| 2.1.1 衍生工具及期货 | 第17-20页 |
| 2.1.2 上期所黄金期货 | 第20-21页 |
| 2.2 黄金期货量化交易 | 第21-27页 |
| 2.2.1 量化交易 | 第21-22页 |
| 2.2.2 黄金期货量化交易策略 | 第22-24页 |
| 2.2.3 有效市场假说 | 第24-27页 |
| 2.3 MACD指标 | 第27-30页 |
| 第三章 模型构建及回测检验 | 第30-41页 |
| 3.1 模型构建 | 第30-32页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第30-31页 |
| 3.1.2 交易规则 | 第31-32页 |
| 3.1.3 建立模型 | 第32页 |
| 3.2 回测检验 | 第32-39页 |
| 3.2.1 策略分析 | 第32-37页 |
| 3.2.2 交易分析 | 第37-38页 |
| 3.2.3 周期分析 | 第38-39页 |
| 3.3 小结 | 第39-41页 |
| 第四章 策略参数优化和实盘模拟交易检验 | 第41-59页 |
| 4.1 MACD参数优化 | 第42-54页 |
| 4.1.1 确定待优化参数 | 第42页 |
| 4.1.2 穷举算法优化 | 第42-50页 |
| 4.1.3 遗传算法优化 | 第50-53页 |
| 4.1.4 参数优化结果 | 第53-54页 |
| 4.2 实盘模拟交易检验 | 第54-58页 |
| 4.2.1 实盘模拟交易数据 | 第54页 |
| 4.2.2 实盘模拟交易分析 | 第54-58页 |
| 4.3 小结 | 第58-59页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第59-61页 |
| 5.1 研究结论 | 第59页 |
| 5.2 不足和展望 | 第59-61页 |
| 5.2.1 不足 | 第59-60页 |
| 5.2.2 展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-68页 |
| 附录 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
