| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 期权的基本概述 | 第9页 |
| 1.2 期权定价理论的发展 | 第9-11页 |
| 1.3 幂期权的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的总体框架 | 第12-14页 |
| 第2章 随机过程基本理论 | 第14-29页 |
| 2.1 概率空间 | 第14-15页 |
| 2.2 随机过程的基本概念 | 第15-18页 |
| 2.2.1 随机过程的定义 | 第15页 |
| 2.2.2 随机过程的分类 | 第15-17页 |
| 2.2.3 随机过程的数字特征 | 第17-18页 |
| 2.3 布朗运动 | 第18-23页 |
| 2.3.1 布朗运动的定义及性质 | 第18-19页 |
| 2.3.2 几何布朗运动模型 | 第19-20页 |
| 2.3.3 分数布朗运动下的基本知识 | 第20-21页 |
| 2.3.4 分数布朗运动下的随机性质 | 第21-23页 |
| 2.4 伊藤积分理论 | 第23-27页 |
| 2.4.1 伊藤积分定义及性质 | 第23-24页 |
| 2.4.2 伊藤过程 | 第24-25页 |
| 2.4.3 伊藤公式 | 第25-26页 |
| 2.4.4 伊藤随机微分方程 | 第26-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 期权的数值计算方法 | 第29-36页 |
| 3.1 二叉树方法 | 第29-31页 |
| 3.2 偏微分方程方法 | 第31-33页 |
| 3.3 蒙特卡罗方法 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 指数O-U过程和利率模型 | 第36-41页 |
| 4.1 指数O-U过程 | 第36-38页 |
| 4.2 利率模型 | 第38-40页 |
| 4.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 随机利率下基于O-U过程的幂期权定价 | 第41-50页 |
| 5.1 幂期权的保险精算定价 | 第41-42页 |
| 5.2 随机利率下基于O-U过程的幂期权保险精算定价 | 第42-45页 |
| 5.3 基于O-U过程具有不确定执行价格的幂期权定价 | 第45-49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |