机构投资者对分级基金的套利机制及其效应研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-12页 |
| 第二节 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 第三节 文献综述 | 第13-16页 |
| 一 关于机构投资者套利行为的研究 | 第13-14页 |
| 二 关于分级基金套利机制的研究 | 第14-15页 |
| 三 关于证券投资基金套利效应的研究 | 第15-16页 |
| 第四节 研究内容及方法 | 第16-18页 |
| 一 研究内容 | 第16-18页 |
| 二 研究方法 | 第18页 |
| 第五节 创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 机构投资者对分级基金套利机制的理论分析 | 第19-43页 |
| 第一节 无对冲条件下的整体折溢价套利 | 第19-25页 |
| 一 分级基金整体折溢价套利机制分析 | 第19-23页 |
| 二 分级基金整体折溢价套利收益率的影响因素 | 第23-25页 |
| 第二节 B份额杠杆机制套利 | 第25-29页 |
| 一 分级基金杠杆机制套利分析 | 第25-28页 |
| 二 分级基金杠杆机制套利的影响因素 | 第28-29页 |
| 第三节 事件驱动机制套利 | 第29-31页 |
| 一 重仓股停牌事件套利 | 第30-31页 |
| 二 宏观经济政策驱动套利 | 第31页 |
| 第四节 折算套利 | 第31-35页 |
| 一 分级基金的折算机制 | 第31-34页 |
| 二 分级基金的折算套利策略 | 第34-35页 |
| 第五节 对冲套利机制 | 第35-39页 |
| 一 对冲套利机制分析 | 第35-38页 |
| 二 对冲套利的影响因素 | 第38-39页 |
| 第六节 统计套利 | 第39-43页 |
| 一 统计套利机制分析 | 第39-41页 |
| 二 统计套利的影响因素 | 第41-43页 |
| 第三章 机构投资者对分级基金套利效应的实证分析 | 第43-52页 |
| 第一节 研究设计 | 第43-45页 |
| 一 样本选择及数据来源 | 第43页 |
| 二 变量的选择 | 第43-44页 |
| 三 模型的设定 | 第44-45页 |
| 第二节 实证研究 | 第45-52页 |
| 一 描述性统计 | 第45-47页 |
| 二 实证结果及其分析 | 第47-52页 |
| 第四章 研究结论与政策建议 | 第52-55页 |
| 第一节 研究结论 | 第52-53页 |
| 第二节 政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
