| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0. 前言 | 第12-19页 |
| 0.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| 0.2.1 国外的研究综述 | 第13-15页 |
| 0.2.2 国内的研究综述 | 第15-17页 |
| 0.3 研究内容、结构和方法 | 第17-18页 |
| 0.3.1 研究内容与结构 | 第17页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 0.4 论文的创新点 | 第18-19页 |
| 1 市场效率的理论基础 | 第19-27页 |
| 1.1 市场效率的含义 | 第19页 |
| 1.2 期货市场效率的界定 | 第19-23页 |
| 1.2.1 管理效率 | 第19-21页 |
| 1.2.2 信息效率 | 第21-23页 |
| 1.3 市场效率理论基础 | 第23-27页 |
| 1.3.1 资本市场有效性理论（EMH） | 第23-27页 |
| 2 中国农产品期货市场的管理效率 | 第27-34页 |
| 2.1 中国农产品期货市场的波动性 | 第27-30页 |
| 2.1.1 波动性的度量方法 | 第27-28页 |
| 2.1.2 波动性的检验 | 第28-30页 |
| 2.2 中国农产品期货市场的流动性 | 第30-32页 |
| 2.2.1 流动性的度量方法 | 第30-31页 |
| 2.2.2 流动性的检验 | 第31-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-34页 |
| 3 中国农产品期货市场的有效性分析 | 第34-38页 |
| 3.1 有效性的含义及检验方法 | 第34-35页 |
| 3.1.1 有效性的含义 | 第34页 |
| 3.1.2 有效性的检验方法—随机游走模型 | 第34-35页 |
| 3.2 随机游走检验 | 第35-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-38页 |
| 4 中国农产品期货市场价格发现效率分析 | 第38-51页 |
| 4.1 期货价格与现货价格的趋势分析 | 第38-40页 |
| 4.2 农产品期货市场价格发现效率的协整检验 | 第40-44页 |
| 4.2.1 协整检验的含义 | 第41-42页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第42-44页 |
| 4.3 农产品期货市场价格发现效率的误差修正模型 | 第44-46页 |
| 4.3.1 误差修正模型的含义 | 第44页 |
| 4.3.2 误差修正模型 | 第44-46页 |
| 4.4 农产品期货市场价格发现效率的 Granger 因果关系检验 | 第46-49页 |
| 4.4.1 Granger 因果关系检验的含义 | 第46-47页 |
| 4.4.2 Granger 因果关系检验 | 第47-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-51页 |
| 5 改善中国农产品期货市场效率的对策 | 第51-62页 |
| 5.1 针对中国农产品期货市场问题的对策 | 第51-58页 |
| 5.1.1 提高市场化程度，促进农产品期货市场效率发挥 | 第51-53页 |
| 5.1.2 开发农产品期货新品种，完善市场品种结构 | 第53-54页 |
| 5.1.3 发展“期货基金+农险”新型模式 | 第54-58页 |
| 5.2 针对投资主体的对策 | 第58-60页 |
| 5.3 针对监管的对策 | 第60-62页 |
| 6 结论及展望 | 第62-65页 |
| 6.1 结论 | 第62-63页 |
| 6.2 展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 个人简历 | 第68-69页 |
