| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3.1 权证市场与股票市场关系研究的相关文献 | 第13-15页 |
| 1.3.2 期权市场交易量与股票收益率关系研究的相关文献 | 第15-17页 |
| 1.4 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.5 论文的创新与不足 | 第18-19页 |
| 2 交易量比率预测能力动态非平衡面板数据模型的构建 | 第19-28页 |
| 2.1 理论依据综述 | 第19-22页 |
| 2.2 模型设计与变量选择 | 第22-24页 |
| 2.3 样本数据来源及变量分析 | 第24-28页 |
| 3 交易量比率预测能力的实证分析 | 第28-36页 |
| 3.1 GMM估计结果分析 | 第28-34页 |
| 3.2 稳健性检验 | 第34-36页 |
| 4 结论及建议 | 第36-42页 |
| 4.1 实证分析结论 | 第36-38页 |
| 4.2 对规范金融衍生品市场运行的建议 | 第38-42页 |
| 4.2.1 投资者角度 | 第38-39页 |
| 4.2.2 市场角度 | 第39-42页 |
| 参考文献 | 第42-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |