| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 1.4 主要工作与创新 | 第18-19页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第19-20页 |
| 2 商业银行信贷风险度量的理论发展脉络 | 第20-35页 |
| 2.1 商业银行信贷风险的内涵 | 第20页 |
| 2.2 传统的商业银行信贷风险的度量方法 | 第20-25页 |
| 2.2.1 专家评级法 | 第20-21页 |
| 2.2.2 信用评级法 | 第21-24页 |
| 2.2.3 多元判别分析法 | 第24-25页 |
| 2.3 现代的商业银行信贷风险度量方法 | 第25-34页 |
| 2.3.1 Credit Metrics模型 | 第25-27页 |
| 2.3.2 CreditRisk+ 模型 | 第27-29页 |
| 2.3.3 Credit Portfolio View模型 | 第29-30页 |
| 2.3.4 KMV模型 | 第30-32页 |
| 2.3.5 现代的信贷风险度量方法比较 | 第32-34页 |
| 2.4 小结 | 第34-35页 |
| 3 KMV模型在我国商业银行信贷风险度量中的应用现状 | 第35-43页 |
| 3.1 我国商业银行信贷风险度量的实践 | 第35-37页 |
| 3.1.1 我国商业银行信贷风险度量的总体现状 | 第35页 |
| 3.1.2 我国C商业银行信贷风险度量的通行做法 | 第35-37页 |
| 3.2 对我国商业银行信贷风险度量的评价 | 第37-39页 |
| 3.2.1 信贷风险度量的相关制度不健全 | 第37-38页 |
| 3.2.2 信贷风险度量专家资源缺乏 | 第38-39页 |
| 3.2.3 以传统的定性分析方法居多且方法落后 | 第39页 |
| 3.3 我国商业银行信贷风险度量应用KMV模型存在的不足 | 第39-41页 |
| 3.3.1 金融市场和证券市场不完善 | 第40页 |
| 3.3.2 历史信用数据库的建立不连续 | 第40-41页 |
| 3.3.3 外部信息不对称问题严重 | 第41页 |
| 3.4 小结 | 第41-43页 |
| 4 KMV模型对我国商业银行信贷风险度量的实证分析 | 第43-60页 |
| 4.1 KMV模型实证原理 | 第43-51页 |
| 4.1.1 KMV模型的理论基础 | 第43-45页 |
| 4.1.2 KMV模型的前提假设 | 第45-46页 |
| 4.1.3 KMV模型的参数设定 | 第46-47页 |
| 4.1.4 KMV模型的求解步骤 | 第47-51页 |
| 4.2 KMV模型实证过程 | 第51-59页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第51页 |
| 4.2.2 数据选取 | 第51-52页 |
| 4.2.3 实证过程 | 第52-57页 |
| 4.2.4 实证结论 | 第57-59页 |
| 4.3 小结 | 第59-60页 |
| 5 我国商业银行运用KMV模型度量信贷风险的对策建议 | 第60-64页 |
| 5.1 推进科学的信贷风险量化手段，以创造信贷风险度量的技术条件 | 第60-61页 |
| 5.2 创立良好的金融生态环境,以创造信贷风险度量的外部条件 | 第61-62页 |
| 5.3 引入完备的信贷风险人文体系，以创造信贷风险度量的资源条件 | 第62-64页 |
| 总结与展望 | 第64-66页 |
| 一、总结 | 第64页 |
| 二、展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和其他科研情况 | 第70-71页 |
