| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-19页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-17页 |
| 1.2.1 国内外基于高频数据的金融市场波动率研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国内外套期保值研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.3 综述小结 | 第16-17页 |
| 1.3 本文的研究内容与创新点 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容及结构 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究创新点 | 第18-19页 |
| 2 金融高频数据的相关研究方法 | 第19-28页 |
| 2.1 已实现波动率及其改进 | 第19-21页 |
| 2.1.1 经典已实现波动率 | 第19-20页 |
| 2.1.2 已实现双幂波动率 | 第20页 |
| 2.1.3 已实现极差波动率 | 第20-21页 |
| 2.2 Realized GARCH模型介绍 | 第21页 |
| 2.3 HAR-RV模型介绍 | 第21-23页 |
| 2.4 动态套期保值模型及Copula理论介绍 | 第23-28页 |
| 2.4.1 Copula理论 | 第23-24页 |
| 2.4.2 动态套期保值模型 | 第24-25页 |
| 2.4.3 套期保值比率介绍 | 第25-26页 |
| 2.4.4 基于VaR的期货套期保值比率 | 第26-28页 |
| 3 沪深300股指期货市场收益波动率特征及预测 | 第28-46页 |
| 3.1 股指期货市场波动率计算及描述性分析 | 第28-31页 |
| 3.2 股指期货市场收益波动率的长记忆性探究 | 第31-33页 |
| 3.3 股指期货市场收益波动率的跳跃性探究 | 第33-38页 |
| 3.3.1 跳跃性检验方法 | 第33-36页 |
| 3.3.2 跳跃性检验结果 | 第36-38页 |
| 3.4 股指期货市场收益波动率的非对称性探究 | 第38-41页 |
| 3.5 基于LHAR-RV-CJ模型对波动率预测 | 第41-46页 |
| 3.5.1 数据获取及预处理分析 | 第41-42页 |
| 3.5.2 模型估计及结果分析 | 第42-44页 |
| 3.5.3 估计结果预测能力评价 | 第44-46页 |
| 4 沪深300股指期货动态套期保值模型构建 | 第46-55页 |
| 4.1 模型估计及结果分析 | 第46-51页 |
| 4.1.1 数据选取及预分析 | 第46-48页 |
| 4.1.2 模型参数估计结果 | 第48-51页 |
| 4.2 套期保值模型有效性分析 | 第51-55页 |
| 4.2.1 套期保值有效性指标 | 第51页 |
| 4.2.2 样本内套期保值有效性分析 | 第51-52页 |
| 4.2.3 样本外套期保值有效性分析 | 第52-53页 |
| 4.2.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 5 结论及展望 | 第55-57页 |
| 5.1 实证结论 | 第55-56页 |
| 5.2 不足及未来展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |