| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 国内外研究现状及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 随机微分方程研究现状 | 第9页 |
| 1.3 文章研究内容及结构 | 第9-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-21页 |
| 2.1 随机微分方程的一般解法 | 第11-12页 |
| 2.2 分数布朗运动及分数形式随机微分方程 | 第12-16页 |
| 2.3 金融市场中Black -Scholes模型简单介绍 | 第16-21页 |
| 第三章 扰动方法下的期权定价 | 第21-27页 |
| 3.1 扰动方法的基本应用 | 第21-22页 |
| 3.2 扰动方法求解期权定价 | 第22-25页 |
| 3.3 扰动方法求解期权定价的数值实验 | 第25-27页 |
| 第四章 波动率模型简介 | 第27-34页 |
| 4.1 波动率的种类 | 第27-28页 |
| 4.2 几种连续时间随机波动率模型 | 第28-29页 |
| 4.3 随机波动率市场下的期权定价 | 第29-34页 |
| 第五章 FBM驱动的随机波动率市场下期权定价 | 第34-44页 |
| 5.1 分数Black -Scholes模型的简单介绍 | 第34-37页 |
| 5.2 分数Black -Scholes驱动的随机波动率模型 | 第37-44页 |
| 第六章 结论与展望 | 第44-45页 |
| 6.1 主要创新点 | 第44页 |
| 6.2 不足与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
