| 中文摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 统计套利相关理论及研究现状 | 第8-10页 |
| 1.1.1 发展历史简介 | 第8页 |
| 1.1.2 统计套利的原理 | 第8-10页 |
| 1.2 统计套利的定义 | 第10-11页 |
| 1.3 统计套利机会的判断 | 第11页 |
| 1.4 统计套利策略种类简介 | 第11-12页 |
| 1.4.1 配对交易(Pair Trading) | 第11页 |
| 1.4.2 多因素模型(Multi-factor Models) | 第11-12页 |
| 1.4.3 均值回复策略(Mean-reverting strategies) | 第12页 |
| 1.4.4 协整(Co-integration) | 第12页 |
| 第二章 统计套利策略分析与设计 | 第12-16页 |
| 2.1 相关系数过滤 | 第13页 |
| 2.2 协整检验过滤 | 第13-16页 |
| 第三章 配对交易策略的研究部分与执行部分 | 第16-41页 |
| 3.1 策略的研究部分 | 第16-27页 |
| 3.2 策略的执行部分 | 第27-41页 |
| 3.2.1 样本内配对交易 | 第27-35页 |
| 3.2.2 样本外配对交易 | 第35-41页 |
| 第四章 本文的不足之处 | 第41-42页 |
| 第五章 结论 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩倩况表 | 第54页 |