含时滞的均值—方差投资组合决策模型和方法
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 符号说明 | 第12-14页 |
| 第一章 引言 | 第14-21页 |
| §1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| §1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| §1.3 文献综述 | 第16-19页 |
| §1.4 论文内容与结构 | 第19-21页 |
| 第二章 准备知识 | 第21-28页 |
| §2.1 均值-方差资产组合问题 | 第21-26页 |
| §2.2 数学预备知识 | 第26-28页 |
| 第三章 不含时滞的连续时间均值-方差组合投资决策 | 第28-36页 |
| §3.1 模型描述及近似问题构建 | 第28-29页 |
| §3.2 一般形式的随机LQ问题的求解 | 第29-32页 |
| §3.3 模型求解 | 第32-34页 |
| §3.4 算例分析 | 第34-35页 |
| §3.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 含时滞的离散时间均值-方差模型 | 第36-49页 |
| §4.1 模型描述 | 第36-37页 |
| §4.2 含时滞的离散系统的随机极大值原理 | 第37-40页 |
| §4.3 含时滞的一般离散LQ问题的求解 | 第40-46页 |
| §4.4 模型求解 | 第46-47页 |
| §4.5 算例分析 | 第47页 |
| §4.6 本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 含时滞的连续时间均值-方差模型 | 第49-59页 |
| §5.1 模型描述 | 第49-50页 |
| §5.2 含时滞的连续系统的随机极大值原理 | 第50-54页 |
| §5.3 含时滞的一般连续LQ问题的求解 | 第54-57页 |
| §5.4 模型求解 | 第57-58页 |
| §5.5 结果分析 | 第58页 |
| §5.6 本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章 总结与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67-68页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第68页 |
