基于生存分析的信用风险量化研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1. 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路、方法与框架 | 第11-13页 |
| 1.4 创新 | 第13-14页 |
| 2. 国内外研究现状 | 第14-27页 |
| 2.1 信用风险的涵义 | 第14-15页 |
| 2.2 国外研究现状 | 第15-22页 |
| 2.2.1 国外传统信用风险度量方法的研究现状 | 第15-18页 |
| 2.2.2 国外现代信用风险度量方法的研究现状 | 第18-21页 |
| 2.2.3 国外基于生存分析模型的研究现状 | 第21-22页 |
| 2.3 国内研究现状 | 第22-25页 |
| 2.3.1 国内传统信用风险度量方法的研究现状 | 第22-23页 |
| 2.3.2 国内现代信用风险度量方法的研究现状 | 第23-24页 |
| 2.3.3 国内基于生存分析模型的研究现状 | 第24-25页 |
| 2.4 研究评述 | 第25-27页 |
| 3. 生存分析模型 | 第27-36页 |
| 3.1 生存分析的基本概念 | 第27-28页 |
| 3.2 生存分析的基本函数 | 第28-29页 |
| 3.3 生存分析常见的分布 | 第29-30页 |
| 3.4 生存分析常用的估计方法 | 第30-33页 |
| 3.5 Cox模型参数估计和统计检验 | 第33-34页 |
| 3.6 小结 | 第34-36页 |
| 4. 上市公司生存时间分析 | 第36-42页 |
| 4.1 研究样本和思路 | 第36-37页 |
| 4.1.1 样本和数据来源 | 第36页 |
| 4.1.2 生存时间的界定 | 第36-37页 |
| 4.2 生存时间的描述性分析 | 第37-42页 |
| 5. Cox比例风险模型分析 | 第42-53页 |
| 5.1 指标体系构建 | 第42-43页 |
| 5.2 信用风险影响因素分析 | 第43-48页 |
| 5.3 信用风险预测及模型评价 | 第48-53页 |
| 5.3.1 信用风险预测模型 | 第48-51页 |
| 5.3.2 模型评价 | 第51-53页 |
| 6. 结论与展望 | 第53-56页 |
| 6.1 结论 | 第53-54页 |
| 6.2 不足与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
