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基于分形方法的金融市场长记忆性研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第15-31页
    1.1 研究问题的提出与意义第15-18页
    1.2 国内外研究回顾第18-27页
    1.3 技术路线图和结构安排第27-30页
        1.3.1 技术路线图第27-28页
        1.3.2 本文结构安排第28-30页
    1.4 本文创新之处第30-31页
第2章 长记忆性的度量第31-45页
    2.1 分形理论第31-34页
        2.1.1 分形理论的创立第31-32页
        2.1.2 分形理论的特征第32-34页
    2.2 长记忆性的定义第34-36页
    2.3 分数阶差分第36-38页
    2.4 分形白噪声生成方法第38-39页
    2.5 时间序列长记忆性强度的估计方法第39-43页
        2.5.1 重标度极差分析(R/S)第40-41页
        2.5.2 修正的重标度极差(MRS)第41-42页
        2.5.3 去趋势分析(DFA)第42页
        2.5.4 去趋势移动平均法(DMA)第42-43页
        2.5.5 广义赫斯特指数(GHE)第43页
    2.6 赫斯特指数的统计特征第43-44页
    2.7 本章小结第44-45页
第3章 市场收益率序列的长记忆性第45-59页
    3.1 惯性策略与反转策略第45-47页
    3.2 带延迟的DFA和局部赫斯特指数第47-48页
    3.3 金融市场的局部趋势的实证第48-57页
    3.4 基于时间惯性的记忆性实证第57-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第4章 金融市场存在长记忆性原因第59-77页
    4.1 长记忆性存在原因的研究回顾第59-65页
        4.1.1 适应性市场假说第60-61页
        4.1.2 系统动力学第61-63页
        4.1.3 成交量的长记忆性第63页
        4.1.4 信息成本第63-65页
    4.2 投资者异构第65-75页
        4.2.1 复杂系统与羊群现象第65-68页
        4.2.2 多主体模型的设定第68-70页
        4.2.3 模拟结果分析第70-75页
    4.3 本章小结第75-77页
第5章 基于长记忆性的投资策略第77-97页
    5.1 市场效率和交易成本第77-79页
    5.2 预测方法与投资策略第79-82页
    5.3 基于模拟数据的实证第82-87页
    5.4 基于日度数据的实证第87-90页
    5.5 基于高频数据的实证第90-95页
    5.6 本章小结第95-97页
第6章 结论与展望第97-100页
参考文献第100-109页
致谢第109-110页
个人简历及在学期间发表的学术论文及研究成果第110-111页

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