基于分形方法的金融市场长记忆性研究
| 摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 第1章 绪论 | 第15-31页 |
| 1.1 研究问题的提出与意义 | 第15-18页 |
| 1.2 国内外研究回顾 | 第18-27页 |
| 1.3 技术路线图和结构安排 | 第27-30页 |
| 1.3.1 技术路线图 | 第27-28页 |
| 1.3.2 本文结构安排 | 第28-30页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第30-31页 |
| 第2章 长记忆性的度量 | 第31-45页 |
| 2.1 分形理论 | 第31-34页 |
| 2.1.1 分形理论的创立 | 第31-32页 |
| 2.1.2 分形理论的特征 | 第32-34页 |
| 2.2 长记忆性的定义 | 第34-36页 |
| 2.3 分数阶差分 | 第36-38页 |
| 2.4 分形白噪声生成方法 | 第38-39页 |
| 2.5 时间序列长记忆性强度的估计方法 | 第39-43页 |
| 2.5.1 重标度极差分析（R/S） | 第40-41页 |
| 2.5.2 修正的重标度极差（MRS） | 第41-42页 |
| 2.5.3 去趋势分析（DFA） | 第42页 |
| 2.5.4 去趋势移动平均法（DMA） | 第42-43页 |
| 2.5.5 广义赫斯特指数（GHE） | 第43页 |
| 2.6 赫斯特指数的统计特征 | 第43-44页 |
| 2.7 本章小结 | 第44-45页 |
| 第3章 市场收益率序列的长记忆性 | 第45-59页 |
| 3.1 惯性策略与反转策略 | 第45-47页 |
| 3.2 带延迟的DFA和局部赫斯特指数 | 第47-48页 |
| 3.3 金融市场的局部趋势的实证 | 第48-57页 |
| 3.4 基于时间惯性的记忆性实证 | 第57-58页 |
| 3.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 第4章 金融市场存在长记忆性原因 | 第59-77页 |
| 4.1 长记忆性存在原因的研究回顾 | 第59-65页 |
| 4.1.1 适应性市场假说 | 第60-61页 |
| 4.1.2 系统动力学 | 第61-63页 |
| 4.1.3 成交量的长记忆性 | 第63页 |
| 4.1.4 信息成本 | 第63-65页 |
| 4.2 投资者异构 | 第65-75页 |
| 4.2.1 复杂系统与羊群现象 | 第65-68页 |
| 4.2.2 多主体模型的设定 | 第68-70页 |
| 4.2.3 模拟结果分析 | 第70-75页 |
| 4.3 本章小结 | 第75-77页 |
| 第5章 基于长记忆性的投资策略 | 第77-97页 |
| 5.1 市场效率和交易成本 | 第77-79页 |
| 5.2 预测方法与投资策略 | 第79-82页 |
| 5.3 基于模拟数据的实证 | 第82-87页 |
| 5.4 基于日度数据的实证 | 第87-90页 |
| 5.5 基于高频数据的实证 | 第90-95页 |
| 5.6 本章小结 | 第95-97页 |
| 第6章 结论与展望 | 第97-100页 |
| 参考文献 | 第100-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 个人简历及在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第110-111页 |
