| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-8页 |
| 第二章 基础知识 | 第8-16页 |
| 2.1 随机最优控制问题 | 第8页 |
| 2.2 最大值原理 | 第8-10页 |
| 2.3 动态规划原理和HJB方程 | 第10-13页 |
| 2.4 最大值原理与动态规划原理之间的联系 | 第13-14页 |
| 2.5 无约束的随机线性二次最优控制 | 第14-16页 |
| 第三章 控制受约束的随机线性二次最优控制 | 第16-35页 |
| 3.1 问题的描述 | 第16-17页 |
| 3.2 投影算子和拉回算子 | 第17-19页 |
| 3.3 最大值原理和HJB方程 | 第19-20页 |
| 3.4 值函数的性质 | 第20-30页 |
| 3.5 最优控制的刻画 | 第30-35页 |
| 总结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |