| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题的背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究状况 | 第13-14页 |
| ·研究的思路、框架 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 2 商业银行操作风险概述 | 第16-23页 |
| ·操作风险的内涵 | 第16页 |
| ·操作风险的特点 | 第16-18页 |
| ·操作风险的分类 | 第18-21页 |
| ·按损失性质分类 | 第18页 |
| ·按损失造成的影响分类 | 第18-19页 |
| ·按损失的预期程度分类 | 第19页 |
| ·按风险的类型、事件类型和损失类型分类 | 第19-20页 |
| ·按损失的严重程度和频率分类 | 第20-21页 |
| ·操作风险形成的根源 | 第21-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 3 商业银行操作风险资本金度量方法 | 第23-30页 |
| ·基本指标法 | 第24页 |
| ·标准法 | 第24-26页 |
| ·高级计量法 | 第26-29页 |
| ·内部衡量法 | 第26-27页 |
| ·极值理论 | 第27页 |
| ·记分卡法 | 第27-28页 |
| ·损失分布法 | 第28-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 4 COPULA 理论及其相关性度量概述 | 第30-40页 |
| ·COPULA理论概述 | 第30-31页 |
| ·COPULA理论针对尾部相关测度的概述 | 第31-35页 |
| ·尾部相关性 | 第31-33页 |
| ·描述尾部相关结构的 Copula 函数 | 第33-35页 |
| ·常用二元 COPULA 函数介绍 | 第35-38页 |
| ·COPULA函数在操作风险相关性度量上的应用 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 5 基于共振模型度量操作风险 | 第40-50页 |
| ·相关性概述 | 第40-41页 |
| ·共振模型简介 | 第41-43页 |
| ·基于共振模型的操作风险总损失模型构建 | 第43-45页 |
| ·实证研究 | 第45-48页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·COPULA函数与 COMMON SHOCK模型的比较 | 第48-50页 |
| 6 结论与展望 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间从事的研究 | 第56-57页 |