房地产市场与股票市场价格波动相关性研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路 | 第14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 研究的创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 房地产市场和股票市场关联 | 第17-26页 |
| 2.1 房地产市场的含义及特征 | 第17-18页 |
| 2.2 股票市场的含义及特征 | 第18-20页 |
| 2.3 房地产市场和股票市场关联理论分析 | 第20-26页 |
| 第3章 ARCH模型族 | 第26-31页 |
| 3.1 ARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第27-29页 |
| 3.3 TARCH模型 | 第29页 |
| 3.4 EGARCH模型 | 第29-31页 |
| 第4章 房地产市场和股票市场价格联动实证研究 | 第31-47页 |
| 4.1 研究总体设计 | 第31页 |
| 4.2 房地产市场波动的实证研究 | 第31-37页 |
| 4.3 股票市场波动的实证研究 | 第37-42页 |
| 4.4 房地产市场和股票市场波动相关性联动研究 | 第42-47页 |
| 第5章 结论 | 第47-50页 |
| 5.1 研究结论与不足之处 | 第47-48页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 5.1.2 不足之处 | 第48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第57页 |
