| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 选题背景 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究的理论背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究的现实背景 | 第11-13页 |
| 第二节 研究目的与研究意义 | 第13-14页 |
| 第三节 研究方法和技术路线 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 第四节 可能的研究创新 | 第15页 |
| 第五节 本文的结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 市场风险压力测试的相关理论 | 第17-26页 |
| 第一节 商业银行市场风险与压力测试 | 第17-19页 |
| 2.1.1 商业银行市场风险概念及分类 | 第17-18页 |
| 2.1.2 商业银行压力测试概念 | 第18-19页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第19-24页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第19-21页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第21-23页 |
| 2.2.3 研究评述 | 第23-24页 |
| 第三节 压力测试方法与过程 | 第24-26页 |
| 2.3.1 压力测试方法 | 第24-25页 |
| 2.3.2 压力测试过程 | 第25-26页 |
| 第三章 上市银行市场风险压力测试模型构建 | 第26-37页 |
| 第一节 商业银行市场风险影响因素 | 第26-28页 |
| 3.1.1 利率市场化 | 第26-27页 |
| 3.1.2 汇率机制改革 | 第27-28页 |
| 3.1.3 金融衍生品交易风险 | 第28页 |
| 第二节 利率风险压力测试模型 | 第28-35页 |
| 3.2.1 再定价缺口模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 到期日缺口模型 | 第30-31页 |
| 3.2.3 久期缺口模型 | 第31-33页 |
| 3.2.4 模型的选择 | 第33-35页 |
| 第三节 汇率风险计量模型 | 第35-37页 |
| 3.3.1 汇率敏感性缺口模型 | 第35页 |
| 3.3.2 模型的选择 | 第35-37页 |
| 第四章 上市银行市场风险压力测试实证分析 | 第37-52页 |
| 第一节 样本来源及实证应用约束 | 第37-40页 |
| 第二节 利率风险压力测试 | 第40-44页 |
| 4.2.1 情景构建 | 第40页 |
| 4.2.2 确定测试模型 | 第40-41页 |
| 4.2.3 测试结果 | 第41-44页 |
| 第三节 汇率风险压力测试 | 第44-52页 |
| 4.3.1 情景构建 | 第44页 |
| 4.3.2 确定测试模型 | 第44-46页 |
| 4.3.3 测试结果 | 第46-52页 |
| 第五章 结论与展望 | 第52-55页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第52-53页 |
| 5.1.1 关于我国上市商业银行利率风险压力测试实证分析的结论 | 第52页 |
| 5.1.2 关于我国商业银行汇率风险压力测试实证分析的结论 | 第52-53页 |
| 第二节 本文不足和未来研究展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |