| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-30页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究现状及文献综述 | 第12-25页 |
| 1.3 本文研究内容及结构安排 | 第25-27页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第27-30页 |
| 2 Copula模型理论 | 第30-43页 |
| 2.1 Copula模型定义 | 第31-33页 |
| 2.2 Copula模型的常用函数 | 第33-40页 |
| 2.3 Copula模型的建立步骤和求解方法 | 第40-41页 |
| 2.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 3 隐含波动率指数的理论构建 | 第43-58页 |
| 3.1 历史波动率的构建 | 第44-49页 |
| 3.2 隐含波动率的构建 | 第49-53页 |
| 3.3 隐含波动指数的构建 | 第53-56页 |
| 3.4 本章小结 | 第56-58页 |
| 4 全球主要金融市场隐含波动率与市场收益的动态相关性研究 | 第58-81页 |
| 4.1 问题的提出 | 第58-61页 |
| 4.2 样本数据及Copula模型选择 | 第61-66页 |
| 4.3 隐含波动率与股票收益 | 第66-70页 |
| 4.4 隐含波动率与外汇收益 | 第70-78页 |
| 4.5 本章小结 | 第78-81页 |
| 5 全球主要金融市场隐含波动率联动关系研究 | 第81-103页 |
| 5.1 问题的提出 | 第81-83页 |
| 5.2 样本数据及Copula数值模型选择 | 第83-87页 |
| 5.3 隐含波动率联动实证分析 | 第87-100页 |
| 5.4 本章小结 | 第100-103页 |
| 6 中国与全球其他主要金融市场的联动关系研究 | 第103-126页 |
| 6.1 问题的提出 | 第103-106页 |
| 6.2 样本数据及Copula模型选择 | 第106-109页 |
| 6.3 联动途径分析 | 第109-124页 |
| 6.4 本章小结 | 第124-126页 |
| 7 全文工作总结及研究展望 | 第126-130页 |
| 7.1 本文主要工作及结论 | 第126-128页 |
| 7.2 研究展望 | 第128-130页 |
| 致谢 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-145页 |
| 附录1 攻读博士期间发表及完成的学术论文 | 第145-146页 |
| 附录2 攻读博士学位期间参加的科研课题 | 第146页 |