我国创业板市场风险的度量--基于极差-GARCH和半参数法的VaR模型
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第13-17页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-17页 |
| 1.2 本文的研究方法和框架结构 | 第17-19页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第19-21页 |
| 2. 文献综述 | 第21-29页 |
| 2.1 VaR方法在我国股市风险度量中的应用 | 第21-22页 |
| 2.2 基于GARCH族模型的VaR | 第22-24页 |
| 2.3 价格极差 | 第24-26页 |
| 2.4 基于半参数法的VaR | 第26-28页 |
| 2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 3. 模型与方法 | 第29-44页 |
| 3.1 GARCH族模型的基本思想和形式 | 第29-32页 |
| 3.1.1 GARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.1.2 EGARCH模型 | 第30-31页 |
| 3.1.3 极差-GARCH模型 | 第31-32页 |
| 3.2 风险价值VaR的计算方法 | 第32-41页 |
| 3.2.1 VaR的含义与参数选择 | 第32-34页 |
| 3.2.2 参数方法 | 第34-37页 |
| 3.2.3 半参数方法 | 第37-38页 |
| 3.2.4 非参数方法 | 第38-40页 |
| 3.2.5 三种方法的比较 | 第40-41页 |
| 3.3 风险价值VaR的事后检验 | 第41-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 4. 基于VaR模型的创业板市场风险的度量 | 第44-60页 |
| 4.1 数据选取说明与描述统计分析 | 第44-47页 |
| 4.1.1 样本的选择 | 第44页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第44-45页 |
| 4.1.3 数据的描述统计分析 | 第45-47页 |
| 4.2 GARCH模型的建立 | 第47-52页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第47-48页 |
| 4.2.2 自相关性检验 | 第48页 |
| 4.2.3 ARCH效应检验 | 第48-49页 |
| 4.2.4 GARCH类模型的参数估计 | 第49-52页 |
| 4.3 风险价值VaR的计算与回测检验 | 第52-59页 |
| 4.3.1 风险价值VaR的计算 | 第52-57页 |
| 4.3.2 风险价值VaR的回测检验 | 第57-59页 |
| 4.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 5. 结论与展望 | 第60-65页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第60-62页 |
| 5.2 本文的不足之处及研究展望 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第70页 |
