| 摘要 | 第4-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 研究的背景和研究的意义 | 第14-17页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究的方法 | 第17-19页 |
| 1.2.1 定性分析和定量分析相结合 | 第17页 |
| 1.2.2 实证与理论分析相结合 | 第17页 |
| 1.2.3 比较研究的分析方法 | 第17-18页 |
| 1.2.4 多种计量分析方法 | 第18-19页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第19-21页 |
| 1.4 创新和不足 | 第21-22页 |
| 2. 文献综述 | 第22-32页 |
| 2.1 价格收益率与成交量、持仓量之间的相关关系 | 第22-26页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第22-24页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第24-26页 |
| 2.1.3 本节小结 | 第26页 |
| 2.2 价格波动率与成交量、持仓量之间的相关关系 | 第26-30页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第27-28页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第28-30页 |
| 2.2.3 本节小结 | 第30页 |
| 2.3 本文研究的重点 | 第30-32页 |
| 3. 国债期货的量价关系与微观结构 | 第32-42页 |
| 3.1 国债期货的微观结构 | 第32-39页 |
| 3.1.1 国债期货市场的信息传递 | 第33-34页 |
| 3.1.2 量价关系的相关理论 | 第34-36页 |
| 3.1.3 国债期货市场的主要参与者 | 第36-37页 |
| 3.1.4 国债期货市场的有效性 | 第37-39页 |
| 3.2 国债期货量价指标的重要现实意义 | 第39-42页 |
| 3.2.1 成交量和持仓量的现实意义 | 第39-40页 |
| 3.2.2 国债期货价格波动率的内涵和定义 | 第40-42页 |
| 4. 我国国债期货量价关系的实证研究 | 第42-72页 |
| 4.1 数据来源及数据处理 | 第42-51页 |
| 4.1.1 收益率、波动率的基本统计分析 | 第43-46页 |
| 4.1.2 成交量的分析和处理 | 第46-49页 |
| 4.1.3 持仓量的分析和处理 | 第49-51页 |
| 4.2 国债期货收益率与成交量、持仓量之间的动态关系 | 第51-63页 |
| 4.2.1 国债期货的收益率与成交量、持仓量之间的格兰杰因果关系 | 第51-54页 |
| 4.2.2 国债期货的绝对收益率、成交量、持仓量VAR模型分析 | 第54-62页 |
| 4.2.3 本节小结 | 第62-63页 |
| 4.3 国债期货波动率与成交量、持仓量之间的动态关系 | 第63-72页 |
| 4.3.1 模型Ⅰ的回归分析 | 第65-66页 |
| 4.3.2 模型Ⅱ的回归分析 | 第66-68页 |
| 4.3.3 模型Ⅲ的回归分析 | 第68-70页 |
| 4.3.4 本节小结 | 第70-72页 |
| 5. 结论与展望 | 第72-75页 |
| 5.1 实证结论 | 第72-73页 |
| 5.2 展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 后记 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
