| 摘要 | 第1-4页 |
| abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·主要研究思路与内容 | 第10-11页 |
| ·主要研究思路 | 第10页 |
| ·主要研究内容 | 第10-11页 |
| ·本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 股票期权相关知识 | 第12-19页 |
| ·股票期权的介绍 | 第12-14页 |
| ·上证 50ETF期权 | 第14-17页 |
| ·上证 50ETF期权的起源 | 第14-15页 |
| ·上证 50ETF期权合约的基本知识 | 第15-16页 |
| ·上证 50ETF期权的作用 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-19页 |
| 第三章 主要的期权定价模型 | 第19-29页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第19-24页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的发展历程 | 第19页 |
| ·Black-Scholes模型的假设条件 | 第19-21页 |
| ·Black-Scholes定价模型的计算公式 | 第21-24页 |
| ·蒙特卡罗期权定价模型 | 第24-28页 |
| ·蒙特卡罗模型的发展历程 | 第24-25页 |
| ·蒙特卡罗模型计算过程 | 第25-27页 |
| ·蒙特卡罗模型的抽样 | 第27页 |
| ·模型的模拟次数 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 上证 50ETF期权定价模型的数据分析 | 第29-38页 |
| ·研究的方法 | 第29页 |
| ·模型的选取 | 第29页 |
| ·数据的采集 | 第29-32页 |
| ·研究目标的选取 | 第29-30页 |
| ·期权定价基本因素的数据选取 | 第30-32页 |
| ·模型的计算 | 第32-37页 |
| ·Black-Scholes模型的理论价格与实际价格的比较 | 第32-34页 |
| ·蒙特卡罗模型的理论价格与实际价格的比较 | 第34-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 定价效率的比较 | 第38-43页 |
| ·回归分析 | 第38-40页 |
| ·回归分析的方法 | 第38页 |
| ·Black-Scholes模型理论价格的回归分析 | 第38-39页 |
| ·蒙特卡罗模型理论价格的回归分析 | 第39-40页 |
| ·两种模型回归分析的结果比较 | 第40页 |
| ·指标分析 | 第40-41页 |
| ·理论值和实际值差异的形成原因 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第六章 总结与展望 | 第43-45页 |
| ·全文总结 | 第43-44页 |
| ·研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
