我国玉米期货的波动率分析及应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究目的与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-16页 |
| ·玉米期货有关研究现状 | 第9-12页 |
| ·波动率有关研究现状 | 第12-16页 |
| ·研究框架与主要内容 | 第16-19页 |
| ·主要研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究的重点 | 第17页 |
| ·研究的创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 我国玉米期货市场有效性检验 | 第19-27页 |
| ·引言 | 第19-20页 |
| ·理论基础和方法 | 第20-22页 |
| ·期货市场有效性检验的理论基础 | 第20-21页 |
| ·期货市场有效性检验的研究方法 | 第21-22页 |
| ·数据选择 | 第22-24页 |
| ·实证分析 | 第24-26页 |
| ·方差比检验 | 第24-25页 |
| ·单位根检验 | 第25页 |
| ·协整检验 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 我国玉米期货波动率特征分析 | 第27-40页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·基本概念与统计量 | 第27-30页 |
| ·波动率概念 | 第27-28页 |
| ·玉米期货收益率描述性统计分析 | 第28-30页 |
| ·玉米期货波动率基本特征分析 | 第30-33页 |
| ·玉米期货收益率描述性统计分析 | 第30页 |
| ·玉米期货收益率平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·玉米期货收益率独立性检验 | 第31-32页 |
| ·玉米期货收益率自相关检验 | 第32-33页 |
| ·玉米期货收益率异方差检验 | 第33-35页 |
| ·ARCH模型介绍 | 第33页 |
| ·ARCH效应实证分析 | 第33-35页 |
| ·玉米期货波动率杠杆效应分析 | 第35-38页 |
| ·TARCH模型和EGARCH模型 | 第35-36页 |
| ·杠杆效应实证研究 | 第36-38页 |
| ·杠杆效应实证结果分析 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 基于波动率的玉米期货价格预测 | 第40-50页 |
| ·引言 | 第40页 |
| ·价格预测模型介绍 | 第40-41页 |
| ·ARIMA模型简介 | 第40页 |
| ·GARCH族模型 | 第40-41页 |
| ·价格预测模型效果评价 | 第41-43页 |
| ·样本内拟合效果评价 | 第41-42页 |
| ·样本外预测效果评价 | 第42-43页 |
| ·价格预测模型实证检验 | 第43-48页 |
| ·玉米期货近月合约价格预测模型估计结果 | 第43-46页 |
| ·玉米期货主力合约价格预测模型估计结果 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 总结与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
