基于物价周期的股指期货交易策略研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-13页 |
| 一、 物价周期与股指期货概述 | 第13-22页 |
| （一） 物价周期概述 | 第14-17页 |
| 1. 物价水平 | 第14页 |
| 2. 经济周期理论 | 第14-16页 |
| 3. 物价周期现象 | 第16-17页 |
| （二） 股指期货及交易策略概述 | 第17-19页 |
| 1. 股票指数概述 | 第17-18页 |
| 2. 我国股指期货简介 | 第18-19页 |
| 3. 股指期货交易策略简介 | 第19页 |
| （三） 物价指标与股指期货周期波动特征 | 第19-22页 |
| 1. 物价周期与股指期货周期波动的表现特征 | 第19-20页 |
| 2. 物价周期波动对股指期货运行的理论解释 | 第20-22页 |
| 二、 基于物价周期的股指期货交易策略研究方法 | 第22-26页 |
| （一） 物价周期与股指期货周期波动的研究方法 | 第22-24页 |
| 1. 时滞相关分析法 | 第22-23页 |
| 2. 自相关性与偏自相关性 | 第23-24页 |
| （二） 物价指标与股指期货相互关系的研究方法 | 第24-26页 |
| 1. 协整与误差修正模型简介 | 第24页 |
| 2. 格兰杰因果检验 | 第24-26页 |
| 三、 基于物价周期的股指期货交易策略实证研究 | 第26-30页 |
| （一） 数据选取与处理 | 第26页 |
| 1. 数据的选取 | 第26页 |
| 2. 数据处理方法 | 第26页 |
| （二） 物价及股票指数的周期性分析结论 | 第26-30页 |
| 1. 物价序列与股票指数序列的相关性分析结论 | 第26-27页 |
| 2. 物价序列与股票指数序列的周期性分析结论 | 第27-28页 |
| 3. 物价指数与股票指数序列的平稳性检验 | 第28-30页 |
| 四、 基于物价周期的股指期货交易策略 | 第30-37页 |
| （一） 基于物价周期的股指期货交易策略建模 | 第30-33页 |
| 1. 模型的建立 | 第30页 |
| 2. 交易策略模型的检验 | 第30-32页 |
| 3. 交易策略模型的结论及效果 | 第32-33页 |
| （二） 基于物价周期的股指期货交易策略模型的实现 | 第33-35页 |
| 1. 上证指数与沪深 300 指数的转换 | 第33-35页 |
| 2. 交易策略模型的实现 | 第35页 |
| （三） 基于物价周期的股指期货交易策略模型评价 | 第35-37页 |
| 1. 交易策略模型评价 | 第35页 |
| 2. 交易策略模型的适用 | 第35-37页 |
| 结语 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-46页 |
| 后记 | 第46页 |
