| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 导论 | 第12-22页 |
| 一、选题背景及研究意义 | 第12-14页 |
| 二、文献综述 | 第14-18页 |
| 三、研究方法 | 第18-19页 |
| 四、本文结构及主要内容 | 第19-20页 |
| 五、论文的创新之处与不足 | 第20-22页 |
| 第一章 场外金融衍生交易及其履约保障法律机制概说 | 第22-48页 |
| 第一节 金融衍生产品概说 | 第22-33页 |
| 一、起源与定义 | 第22-25页 |
| 二、主要产品介绍——从简单结构到复杂安排；从避险工具到投机载体 | 第25-30页 |
| 三、交易动机与经济功能分析 | 第30-33页 |
| 四、小结 | 第33页 |
| 第二节 金融衍生产品法律性质解析 | 第33-40页 |
| 一、法律本质——诺成合同 | 第34-35页 |
| 二、独特特征 | 第35-38页 |
| 三、典型案例解析 | 第38-40页 |
| 第三节 场外金融衍生产品及其履约风险 | 第40-43页 |
| 一、场外金融衍生产品的产生与特点 | 第40-42页 |
| 二、履约风险——场外金融衍生交易的核心风险 | 第42-43页 |
| 第四节 场外金融衍生产品履约保障法律机制的定义与作用 | 第43-48页 |
| 一、定义——通过构建法律安排管理履约风险的机制 | 第43-44页 |
| 二、微观作用——交易双方的安全阀 | 第44-45页 |
| 三、宏观作用——系统性风险的防控机制 | 第45-48页 |
| 第二章 双边履约保障法律机制CSA——契合金融市场需要的双边实物保障安排 | 第48-71页 |
| 第一节 CSA——金融衍生交易履约保障的独特概念 | 第48-52页 |
| 一、从授信到押品——场外履约风险防控机制的渐进发展 | 第48-49页 |
| 二、CSA法律机制——顺应金融实践需求的法律规则创新 | 第49-50页 |
| 三、押品概念辨析 | 第50-52页 |
| 第二节 CSA法律机制的含义精髓与制度价值分析 | 第52-55页 |
| 一、含义精髓——契合金融市场需要的双边实物保障机制 | 第52-53页 |
| 二、制度价值分析——履约安全与交易效率的双重追求 | 第53-55页 |
| 三、小结 | 第55页 |
| 第三节 CSA法律机制的承载形式——CSA协议研究 | 第55-64页 |
| 一、业内典范——ISDA组织的CSA协议 | 第55-58页 |
| 二、两种CSA协议的比较分析 | 第58-63页 |
| 三、小结 | 第63-64页 |
| 第四节 CSA法律机制立法例研究——欧盟金融押品指令 | 第64-71页 |
| 一、指令的制定背景 | 第64-65页 |
| 二、指令的主要内容 | 第65-69页 |
| 三、小结 | 第69-71页 |
| 第三章 系统性履约保障法律机制CCP——以合同更新与多边钆差为法律基础的防控机制 | 第71-91页 |
| 第一节 兴起——危机后的新趋势与监管导向 | 第71-80页 |
| 一、危机暴露的问题 | 第71-74页 |
| 二、场外金融衍生市场监管改革最新动态及其核心内容 | 第74-79页 |
| 三、小结 | 第79-80页 |
| 第二节 CCP概况及法律地位辨析 | 第80-83页 |
| 一、CCP概况 | 第80-81页 |
| 二、法律地位辨析 | 第81-82页 |
| 三、小结 | 第82-83页 |
| 第三节 CCP的法律本质——合同更新与多边钆差 | 第83-91页 |
| 一、合同更新——通过履约风险转移为多边钆差奠定基础 | 第84-87页 |
| 二、多边钆差——交互计算与抵销机制降低履约风险敞口 | 第87-90页 |
| 三、小结 | 第90-91页 |
| 第四章 CCP违约风险防控体系与法律关系构建研究 | 第91-103页 |
| 第一节 瀑布式风险防控体系——违约风险的多重防线 | 第91-97页 |
| 一、雷曼破产案例中场内CCP交易与场外双边交易的对比分析 | 第91-93页 |
| 二、违约风险的事前防控——会员准入与保证金制度 | 第93-95页 |
| 三、违约风险的事后防控——违约处置与风险共担机制 | 第95-97页 |
| 四、小结 | 第97页 |
| 第二节 CCP清算中各方当事人法律关系构建研究 | 第97-103页 |
| 一、本人模式与代理模式 | 第98页 |
| 二、两种模式下的合同安排 | 第98-100页 |
| 三、客户清算中保证金安全的重要原则——法律上隔离运作上混同原则 | 第100-103页 |
| 第五章 中国场外金融衍生交易履约保障法律机制研究 | 第103-132页 |
| 第一节 中国金融衍生交易市场概述 | 第103-106页 |
| 一、业务发展历程 | 第103-105页 |
| 二、监管模式与相关法律规范现状 | 第105-106页 |
| 第二节 中国双边履约保障法律机制的实践探索——NAFMII履约保障文件 | 第106-112页 |
| 一、中国场外金融衍生品市场的重要基础制度安排——NAFMII主协议 | 第106-108页 |
| 二、NAFMII履约保障文件解析 | 第108-112页 |
| 三、小结 | 第112页 |
| 第三节 NAFMII履约保障文件在中国法下的效力研究及相关对策建议 | 第112-124页 |
| 一、履约保障文件的基础制度——终止净额的效力分析 | 第112-115页 |
| 二、质押式履约保障机制与中国法的冲突与协调 | 第115-121页 |
| 三、转让式履约保障机制在我国法律体系下的确定性问题 | 第121-124页 |
| 四、小结 | 第124页 |
| 第四节 中国场外金融衍生交易CCP实践情况及有关建议 | 第124-132页 |
| 一、上海清算所——中国场外市场的CCP | 第125页 |
| 二、中国践行G20峰会承诺——从试水人民币FFA中央清算到运行利率互换中央清算 | 第125-127页 |
| 三、有关法律问题与建议 | 第127-132页 |
| 结语 | 第132-134页 |
| 参考文献 | 第134-140页 |
| 缩略语表 | 第140-141页 |
| 后记 | 第141页 |
