基于配对交易的统计套利策略研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究思路与框架 | 第15-16页 |
| ·本文创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 配对交易的理论基础及相关模型 | 第18-29页 |
| ·融资融券交易概述 | 第18-20页 |
| ·融资融券的概念及特点 | 第18-19页 |
| ·融资融券的授信模式 | 第19页 |
| ·融资融券的基本功能 | 第19-20页 |
| ·配对交易和统计套利 | 第20-22页 |
| ·配对交易的概念 | 第20-21页 |
| ·统计套利的定义 | 第21-22页 |
| ·配对交易的相关模型 | 第22-24页 |
| ·最小距离法 | 第22-23页 |
| ·协整模型 | 第23-24页 |
| ·交易期设定策略的相关理论 | 第24-27页 |
| ·Ornstein-Uhlenbeck过程 | 第25-26页 |
| ·首次穿越时间 | 第26页 |
| ·Copula | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 参数设置对配对交易收益的影响 | 第29-47页 |
| ·数据选取及预处理 | 第29-30页 |
| ·最小距离法的改进 | 第30-31页 |
| ·最小距离法配对的协整检验 | 第31-36页 |
| ·配对交易实证 | 第36-39页 |
| ·价格标准化和距离计算 | 第36-37页 |
| ·收益率计算 | 第37-38页 |
| ·交易参数的设置 | 第38-39页 |
| ·结果分析 | 第39-45页 |
| ·基准参数测试结果 | 第39-42页 |
| ·不同参数设定的结果 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 配对交易交易期长度的动态设定 | 第47-55页 |
| ·交易期建模 | 第47-49页 |
| ·计算机仿真 | 第49-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
