| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| ·论文的研究背景 | 第6页 |
| ·问题的提出 | 第6-7页 |
| ·选题意义 | 第7-8页 |
| ·论文的内容结构 | 第8-9页 |
| 第二章 高频金融数据研究现状分析 | 第9-12页 |
| ·高频数据的统计特征 | 第9页 |
| ·高频金融数据的“日历效应”研究 | 第9-10页 |
| ·金融市场结构的研究 | 第10页 |
| ·高频金融数据的“已实现”波动估计量的研究 | 第10页 |
| ·高频金融数据的研究中存在的主要问题 | 第10-11页 |
| ·本章小结 | 第11-12页 |
| 第三章 高频金融数据波动率计算方法的简介 | 第12-15页 |
| ·“已实现”波动简介 | 第12-14页 |
| ·“已实现”双幂次变差简介 | 第14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第四章 高频金融数据波动率计算方法比较研究 | 第15-22页 |
| ·定义 | 第15页 |
| ·稳健性 | 第15-16页 |
| ·有效性 | 第16-18页 |
| ·实证研究 | 第18-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第五章 波动率模型的改进及扩展 | 第22-33页 |
| ·改进“已实现”波动率模型 | 第22-24页 |
| ·“已实现”波动的改进估计量TSRV和修正核估计量 | 第22-23页 |
| ·改进“已实现”波动率 | 第23-24页 |
| ·改进“已实现”双幂次变差 | 第24-29页 |
| ·改进“已实现”双幂次变差的概念 | 第24页 |
| ·改进“已实现”双幂次变差的性质 | 第24-27页 |
| ·实证研究 | 第27-29页 |
| ·扩展“已实现“双次幂变差波动率模型 | 第29-32页 |
| ·“已实现”多幂次变差波动率的概念 | 第29-30页 |
| ·“已实现”多幂次变差波动率的概率极限 | 第30页 |
| ·“已实现”多幂次变差波动率的幂次的个数确定准则 | 第30-31页 |
| ·实证研究 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第六章 结论 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 作者简介 | 第37页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第37-38页 |