基于高频数据的期货市场统计套利分析
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第6页 |
| ·国内外研究现状 | 第6-9页 |
| ·国外研究现状 | 第6-7页 |
| ·国内研究现状 | 第7-9页 |
| ·研究思路和框架 | 第9-10页 |
| ·本文的研究思路 | 第9页 |
| ·本文的研究框架 | 第9-10页 |
| 第二章 统计套利 | 第10-14页 |
| ·无风险套利 | 第10页 |
| ·统计套利 | 第10-11页 |
| ·统计套利定义 | 第10-11页 |
| ·统计套利的原理 | 第11页 |
| ·统计套利操作的基本原理 | 第11-12页 |
| ·期市的统计套利 | 第12页 |
| ·统计套利的优缺点 | 第12-14页 |
| 第三章 期市统计套利的具体策略 | 第14-16页 |
| ·套利对象的选择 | 第14页 |
| ·投资组合的构建 | 第14页 |
| ·构建相应的信号机制 | 第14-16页 |
| 第四章 实证分析 | 第16-25页 |
| ·研究的对象 | 第16页 |
| ·序列的有关分析 | 第16-18页 |
| ·ADF的检验 | 第18-19页 |
| ·协整检验以及误差修正的模型估计 | 第19-22页 |
| ·协整的检验 | 第19-20页 |
| ·估计误差修正模型 | 第20页 |
| ·对误差修正模型进行分析 | 第20-22页 |
| ·阈值估计 | 第22-24页 |
| ·估计进出场的阈值 | 第22-23页 |
| ·估计止损阈值 | 第23-24页 |
| ·样本期间套利绩效 | 第24-25页 |
| 第五章 结论和展望 | 第25-26页 |
| ·结论 | 第25页 |
| ·展望 | 第25-26页 |
| 致谢 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-29页 |
| 附录 | 第29-33页 |
| 作者简介 | 第33页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第33-34页 |
