| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-16页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·论文框架和研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究方法和主要贡献 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-28页 |
| ·国外研究现状 | 第19-23页 |
| ·汇股两市关系的理论研究 | 第19-21页 |
| ·汇率波动与股价变化关系的实证研究 | 第21-23页 |
| ·国内研究现状 | 第23-26页 |
| ·人民币汇率与股价关系的理论分析 | 第24页 |
| ·人民币汇率与股票市场关系的实证研究 | 第24-26页 |
| ·文献评述 | 第26-28页 |
| 3. 理论分析和模型介绍 | 第28-45页 |
| ·两市关系研究的理论基础 | 第28-32页 |
| ·流量导向模型 | 第28页 |
| ·股票导向模型 | 第28-29页 |
| ·包含股价变量的Mundell-Flemming模型 | 第29-31页 |
| ·弹性价格货币模型 | 第31页 |
| ·粘性价格货币模型 | 第31-32页 |
| ·两市联动的传导途径 | 第32-38页 |
| ·利率传导 | 第32-34页 |
| ·货币供应量传导 | 第34-35页 |
| ·贸易余额传导 | 第35页 |
| ·资本流动传导 | 第35-36页 |
| ·有价证券余额理论 | 第36页 |
| ·心理预期传导 | 第36-37页 |
| ·汇率制度对传导途径的影响 | 第37-38页 |
| ·实证模型的介绍 | 第38-45页 |
| ·MS-VAR模型在研究我国汇率与股指关系时的适用性分析 | 第38页 |
| ·MS-VAR模型 | 第38-41页 |
| ·MS-VAR模型的最大似然统计方法 | 第41-45页 |
| 4. 实证分析 | 第45-63页 |
| ·数据说明 | 第45-48页 |
| ·数据的选取 | 第45-46页 |
| ·变量的选择 | 第46-48页 |
| ·汇率与上证指数描述性统计分析 | 第48-50页 |
| ·计量模型分析 | 第50-63页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第50-51页 |
| ·线性Var模型阶数的确定 | 第51-53页 |
| ·变量间的协整检验 | 第53-56页 |
| ·MS-VAR模型的构建及应用 | 第56-58页 |
| ·状态识别 | 第58-59页 |
| ·概率转变特征 | 第59-61页 |
| ·脉冲响应分析 | 第61-63页 |
| 5. 结论与建议 | 第63-68页 |
| ·实证结论及其解释 | 第63-65页 |
| ·政策建议 | 第65-67页 |
| ·研究展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第76页 |