在不同股票市场形态及不同预警年限下的上市公司财务预警指标研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 导论 | 第13-22页 |
| ·问题提出 | 第13-14页 |
| ·选题背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-18页 |
| ·本文思路和框架 | 第18-21页 |
| ·本文的创新 | 第21-22页 |
| 2. 财务困境相关理论综述 | 第22-31页 |
| ·定义综述 | 第22-24页 |
| ·财务困境成因分析 | 第24-26页 |
| ·财务危机的理论基础 | 第26-28页 |
| ·文献综述 | 第28-31页 |
| 3. 随机森林简介 | 第31-42页 |
| ·分类器及组合分类器 | 第32-34页 |
| ·分类器 | 第32页 |
| ·分类器的泛化误差 | 第32-33页 |
| ·组合分类器 | 第33-34页 |
| ·决策树算法 | 第34-37页 |
| ·决策树属性的选择 | 第35页 |
| ·CART算法 | 第35-36页 |
| ·袋装法(Bagging算法) | 第36-37页 |
| ·随机森林定义 | 第37-42页 |
| ·随机森林单棵树的构造 | 第37-38页 |
| ·随机森林不会过拟合 | 第38-39页 |
| ·袋外数据估计 | 第39-40页 |
| ·随机森林的优势 | 第40-42页 |
| 4. 样本、变量的来源 | 第42-51页 |
| ·样本的选择 | 第42-45页 |
| ·财务指标的初选择 | 第45-51页 |
| 5. 实证分析 | 第51-71页 |
| ·预警变量的选择 | 第51-63页 |
| ·基于两年预警的牛市组合指标选择 | 第51-53页 |
| ·基于两年预警的熊市组合指标选择 | 第53-56页 |
| ·基于四年预警的熊市组合指标选择 | 第56-58页 |
| ·基于四年预警的牛市组合指标选择 | 第58-60页 |
| ·指标集合的比较分析 | 第60-63页 |
| ·预警指标集合的评价 | 第63-71页 |
| ·基于两年预警的牛市指标评价 | 第63-65页 |
| ·基于两年预警的熊市指标评价 | 第65-67页 |
| ·基于四年预警的熊市指标评价 | 第67-69页 |
| ·基于四年预警的牛市指标评价 | 第69-71页 |
| 6. 结论与展望 | 第71-73页 |
| ·结论 | 第71-72页 |
| ·本文的不足和展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 在校期间科研成果 | 第77页 |
