| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 导论 | 第11-20页 |
| ·论文的选题背景与研究的意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·信用风险顺周期性的研究现状 | 第12-14页 |
| ·市场风险顺周期性的研究现状 | 第14-16页 |
| ·论文的研究思路、研究内容与研究方法 | 第16-20页 |
| ·文章的研究思路 | 第16-18页 |
| ·文章的研究内容 | 第18页 |
| ·文章的研究方法 | 第18-19页 |
| ·文章的创新与不足 | 第19-20页 |
| 2. 相关理论及概念的介绍 | 第20-26页 |
| ·经济周期理论 | 第20-23页 |
| ·各种经济周期学派概述 | 第20-21页 |
| ·经济周期的计量方法 | 第21-23页 |
| ·信用风险与其测量方法 | 第23-24页 |
| ·市场风险与其测量方法 | 第24-26页 |
| 3. 偿付能力的顺周期效应 | 第26-33页 |
| ·顺周期性的理论研究 | 第26-27页 |
| ·我国偿付能力的周期因素分析 | 第27-30页 |
| ·保险投资风险对偿付能力的影响 | 第30-33页 |
| 4. 保险投资风险顺周期性的实证检验 | 第33-51页 |
| ·我国经济周期的波动性分析 | 第33-35页 |
| ·我国上市公司预期违约率的测度 | 第35-43页 |
| ·模型选择与数据来源 | 第35-37页 |
| ·KMV方法简介 | 第37-38页 |
| ·参数选择 | 第38-42页 |
| ·模型估计 | 第42-43页 |
| ·我国保险投资信用风险顺周期性的实证检验 | 第43-45页 |
| ·平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第44页 |
| ·脉冲响应分析 | 第44-45页 |
| ·我国保险投资市场风险顺周期性的实证检验 | 第45-51页 |
| ·变量选择 | 第45-46页 |
| ·数据来源 | 第46页 |
| ·模型估计 | 第46-49页 |
| ·格兰杰因果检验与脉冲响应分析 | 第49-51页 |
| 5. 偿付能力标准的逆周期调整 | 第51-59页 |
| ·我国偿付能力监管中对金融资产价值确认的标准 | 第51-52页 |
| ·我国保险投资风险顺周期性及偿付能力充足率的顺周期效应 | 第52-53页 |
| ·对我国保险偿付能力监管中金融资产价值确认的修正建议 | 第53-59页 |
| ·关于银行机构金融债认可价值确认的修正 | 第53-56页 |
| ·关于上市股票认可价值确认的修正 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |