基于价格极差-Garch模型的VaR风险研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-12页
1. 引言	第12-17页
·选题背景和研究意义	第12-14页
·论文的研究方法和框架结构	第14-16页
·论文贡献之处	第16-17页
2. 对VAR发展及应用评述	第17-24页
·在险价值VAR起源相关研究评述	第17-19页
·GARCH模型在VAR中的应用发展评述	第19-21页
·价格极差的研究发展评述	第21-24页
3. 基于价格极差的VAR模型建立	第24-39页
·在险价值VAR的计算原理与方法	第24-30页
·在险价值VaR的计算原理与步骤	第24-26页
·在险价值VaR主要计算方法的特点和比较	第26-30页
·基于价格极差的波动率模型	第30-35页
·GARCH模型	第30-32页
·极差-GARCH模型的建立	第32-35页
·在险价值VAR计算方法的改进	第35-36页
·在险价值VAR的回测	第36-39页
·VaR回测技术内涵及特点	第36-37页
·Kupiec似然比检验法	第37-39页
4. 基于价格极差的VAR在险价值实证分析	第39-56页
·数据选取说明与描述统计分析	第39-43页
·数据选取说明	第39-40页
·数据处理	第40页
·数据的描述统计分析	第40-43页
·基于极差-GARCH的波动率建模	第43-51页
·平稳性和ARCH效应检验	第43-46页
·收益率的GARCH模型实证分析	第46-48页
·收益率的极差-GARCH模型实证分析	第48-51页
·在险价值VAR的计算与回测检验	第51-55页
·在险价值VaR的计算	第51-53页
·在险价值VaR的回测检验	第53-55页
·本章小结	第55-56页
5. 结论及展望	第56-60页
·本文的主要结论	第56-59页
·本文的不足之处和研究展望	第59-60页
参考文献	第60-64页
致谢	第64-65页
在读期间科研成果目录	第65页