资本资产定价模型在中国股票市场的实证分析

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
第一章 前言	第7-12页
·研究背景与意义	第7-8页
·研究背景	第7页
·研究意义	第7-8页
·文献综述	第8-11页
·国外的研究与成果	第8-10页
·国内的研究与成果	第10-11页
·研究框架及创新点	第11-12页
第二章 资产组合理论与 CAPM	第12-30页
·资产组合理论	第12-25页
·多样化投资	第12页
·资产组合的均值和方差	第12-14页
·马柯威茨模型的运作过程	第14-16页
·前沿证券组合与最优化问题	第16-18页
·证券组合前沿的几何结构	第18-20页
·具有无风险资产情况下的证券组合前沿	第20-23页
·存在无风险资产情况的期望收益率关系式	第23-25页
·资本资产定价理论（CAPM）	第25-30页
·CAPM 的基本假设条件	第25-26页
·资本市场线	第26-27页
·CAPM 和证券市场线(SML)	第27-28页
·CAPM 中的 系数	第28-30页
第三章 CAPM 的实证研究	第30-45页
·股市收益率的分布特征	第30-34页
·市场的有效性检验	第34-39页
·市场综合指数的自相关检验	第34-36页
·单位根检验	第36-39页
·CAPM 的实证检验	第39-45页
·样本选取	第39页
·研究方法	第39-40页
·实证检验	第40-44页
·实证结论与分析	第44-45页
结论	第45-46页
参考文献	第46-49页
致谢	第49-50页
个人简历	第50页