| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-22页 |
| ·论文选题背景与研究现状 | 第8-17页 |
| ·金融学的发展 | 第8-10页 |
| ·金融微观结构的研究综述 | 第10-11页 |
| ·金融高频数据和超高频数据的概念 | 第11-13页 |
| ·金融高频数据的主要特征 | 第13页 |
| ·金融高频数据和超高频数据的研究现状 | 第13-17页 |
| ·问题的提出与选题意义 | 第17-19页 |
| ·问题的提出 | 第18-19页 |
| ·选题意义 | 第19页 |
| ·论文的内容结构、具体工作及研究工具 | 第19-22页 |
| ·论文的内容结构 | 第19-20页 |
| ·论文的主要工作 | 第20页 |
| ·研究工具及方法 | 第20-22页 |
| 第二章 金融时间序列的小波分析 | 第22-35页 |
| ·小波的概念 | 第22-26页 |
| ·小波分析理论 | 第22-24页 |
| ·小波分析与傅立叶变换的比较 | 第24页 |
| ·小波应用的意义 | 第24-26页 |
| ·连续小波变换 | 第26-27页 |
| ·一维连续小波变换 | 第26页 |
| ·高维连续小波变换 | 第26-27页 |
| ·离散小波变换 | 第27-29页 |
| ·离散小波变换 | 第27-28页 |
| ·极大重叠离散小波变换 | 第28-29页 |
| ·多分辨分析 | 第29-31页 |
| ·小波方差 | 第31-33页 |
| ·小波信号去噪 | 第33-35页 |
| 第三章 小波方法分析研究“已实现”波动 | 第35-42页 |
| ·高频时间序列的“已实现”波动 | 第35-38页 |
| ·金融证券市场的波动性 | 第35-36页 |
| ·“已实现”波动研究综述 | 第36-38页 |
| ·小波“已实现”波动 | 第38-40页 |
| ·小波“已实现”波动定义 | 第38-39页 |
| ·小波“已实现”波动的VARFIMAX模型及其估计 | 第39-40页 |
| ·实证研究 | 第40-42页 |
| 第四章 高频金融数据的风险组合分析 | 第42-53页 |
| ·金融风险的规避与防范 | 第42-47页 |
| ·经济及金融系统的不稳定性与脆弱性 | 第42-43页 |
| ·金融风险的含义和基本特征 | 第43-44页 |
| ·CAPM的理论意义及作用 | 第44-47页 |
| ·传统投资组合理论的缺陷 | 第47页 |
| ·小波方法的投资组合研究 | 第47-50页 |
| ·CAPM及其对Beta系数的估计 | 第47-48页 |
| ·小波分析及其对Beta系数的估计 | 第48-50页 |
| ·多分辨Beta系数的意义 | 第50页 |
| ·我国股市多分辨Beta系数研究 | 第50-53页 |
| 第五章 基于小波方法的高频时间序列预测 | 第53-67页 |
| ·经济预测的概念 | 第53-55页 |
| ·股市高频数据的预测研究 | 第55-60页 |
| ·高频数据的预测研究概述 | 第55-57页 |
| ·中国股市概述 | 第57页 |
| ·高频数据股市价格预测的重要性 | 第57-58页 |
| ·高频预测的小波理论 | 第58-60页 |
| ·实证分析 | 第60-67页 |
| ·基于十分钟上证指数的预测 | 第61-64页 |
| ·十分钟高频数据与日数据预测对比 | 第64-67页 |
| 第六章 总结与展望 | 第67-70页 |
| ·论文工作总结 | 第67-69页 |
| ·高频数据投资组合的小波方法 | 第67-68页 |
| ·高频时间序列的预测研究 | 第68-69页 |
| ·研究展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |