| 第一章 前言 | 第1-7页 |
| 第二章 风险价值(VaR) | 第7-18页 |
| 2．1 VaR产生的背景 | 第7-8页 |
| 2．2 风险价值的本质 | 第8页 |
| 2．3 风险价值的计算原理 | 第8-10页 |
| 2．4 风险价值的算法 | 第10-13页 |
| 2．5 VaR的优点 | 第13-14页 |
| 2．6 VaR的用途 | 第14-16页 |
| 2．7 VaR在我国的应用分析 | 第16-18页 |
| 第三章 一致性风险价值(CVaR) | 第18-28页 |
| 3．1 VaR的主要缺陷分析 | 第18-21页 |
| 3．2 一致性风险价值CVaR | 第21-28页 |
| 第四章 基于一致性风险价值的投资组合问题 | 第28-52页 |
| 4．1 证券投资组合的收益-风险衡量与Markowitz假设条件 | 第28-29页 |
| 4．2 证券投资组合有效前沿的确定 | 第29-34页 |
| 4．3 基于VaR的组合优化模型 | 第34-45页 |
| 4．4 基于CVaR的投资组合优化模型 | 第45-52页 |
| 第五章 结束语 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57页 |