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逐段决定马尔可夫过程在风险理论中的应用

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-6页
第一章 引言第6-10页
第二章 离散到达的风险模型第10-16页
 2.1 基本模型第10-11页
 2.2 广义生成算子及鞅第11-13页
 2.3 模型的破产概率第13-16页
第三章 带红利的风险模型第16-26页
 3.1 基本模型第16-18页
 3.2 模型的破产概率第18-22页
 3.3 带红利模型的其它结果第22-24页
 3.4 索赔额服从指数分布时的情形第24-26页
第四章 可变保费风险模型第26-35页
 4.1 基本模型第26-27页
 4.2 鞅与模型的破产概率第27-32页
 4.3 索赔额服从指数分布的例子第32-35页
参考文献第35-38页
致  谢第38页

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