商业银行对企业信贷风险的度量研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及研究对象 | 第9-10页 |
| ·信贷风险概念界定 | 第10-13页 |
| ·信贷风险与信用风险的区别 | 第10-11页 |
| ·信贷风险的特征 | 第11-13页 |
| ·研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·论文结构及创新点 | 第16-18页 |
| 2 信贷风险度量模型评述 | 第18-32页 |
| ·信贷风险度量模型的分类 | 第18-25页 |
| ·传统信贷风险评估方法 | 第18-20页 |
| ·《新巴塞尔资本协议》对信贷风险的度量要求 | 第20-22页 |
| ·现代信贷风险度量模型 | 第22-25页 |
| ·中国商业银行企业信贷风险度量模型的选择 | 第25-32页 |
| ·当前中国商业银行企业信贷风险度量方法 | 第25-29页 |
| ·现代信贷度量模型在中国的适用性分析 | 第29-32页 |
| 3 KMV模型理论及改进 | 第32-39页 |
| ·KMV模型的基本原理 | 第32-34页 |
| ·企业违约距离和预期违约概率 | 第34-35页 |
| ·模型各参数的计算 | 第35-38页 |
| ·企业的股权价值 | 第35-36页 |
| ·企业负债的帐面价值 | 第36页 |
| ·企业股权价值的波动率 | 第36-37页 |
| ·企业资产价值及波动率 | 第37-38页 |
| ·KMV模型的改进 | 第38-39页 |
| 4 基于资产价值增长率的动态KMV模型实证研究 | 第39-48页 |
| ·样本的选取 | 第39-40页 |
| ·实证过程 | 第40-45页 |
| ·企业股权价值的计算 | 第40-41页 |
| ·企业账面价值的计算 | 第41-42页 |
| ·企业股权价值波动率的计算 | 第42-43页 |
| ·企业资产价值及波动率的计算 | 第43-44页 |
| ·企业违约距离的计算 | 第44-45页 |
| ·实证结论 | 第45-48页 |
| ·实证分析 | 第45-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-53页 |
| ·研究结论与不足 | 第48页 |
| ·展望 | 第48-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录A 公司财务数据1 | 第55-57页 |
| 附录B 公司财务数据2 | 第57-59页 |
| 附录C MATLAB7.0求解程序 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
