证券投资基金对中国A股市场的影响
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·论文的结构 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-18页 |
| ·关于稳定股市分析 | 第13-14页 |
| ·关于加剧市场波动的分析 | 第14-15页 |
| ·对已有文献的评论 | 第15-16页 |
| ·本文思路 | 第16-18页 |
| 3 证券投资基金影响股市的理论分析 | 第18-23页 |
| ·我国证券投资基金的发展现状 | 第18-20页 |
| ·证券投资基金对股价波动影响 | 第20-22页 |
| ·羊群效应 | 第20页 |
| ·短视行为 | 第20-21页 |
| ·谨慎性原则 | 第21-22页 |
| ·代理人问题 | 第22页 |
| ·股价波动对证券投资基金的影响 | 第22-23页 |
| ·反馈交易策略 | 第22页 |
| ·股价波动的收益效应 | 第22-23页 |
| 4 模型与方法 | 第23-34页 |
| ·面板数据模型 | 第23-26页 |
| ·面板数据模型 | 第23页 |
| ·面板数据模型的参数估计 | 第23-26页 |
| ·VAR模型及向量误差修正模型 | 第26-34页 |
| ·VAR模型介绍 | 第26-27页 |
| ·协整关系 | 第27-29页 |
| ·向量误差修正模型 | 第29-30页 |
| ·VAR模型的检验 | 第30-34页 |
| 5 实证分析 | 第34-47页 |
| ·向量误差修正模型实证分析 | 第34-40页 |
| ·数据选取 | 第34-35页 |
| ·对数据进行协整检验 | 第35-36页 |
| ·建立误差修正模型 | 第36-37页 |
| ·脉冲响应分析和方差分解 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| ·面板数据应用分析 | 第40-47页 |
| ·变量选择、数据说明与模型设定 | 第40-42页 |
| ·面板模型假设检验 | 第42-44页 |
| ·参数估计 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-47页 |
| 6 结论 | 第47-49页 |
| ·实证结论 | 第47页 |
| ·本文的不足和努力方向 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52页 |
