| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·我国保险业的现状 | 第7页 |
| ·问题的选题背景 | 第7-8页 |
| ·经典风险模型模型的推广历程 | 第8-12页 |
| ·Lundberg-Gramer经典风险模型 | 第8-9页 |
| ·对于保费收入过程的推广 | 第9页 |
| ·将模型推广位带随机干扰项的风险模型 | 第9-10页 |
| ·将单险种模型推广为多险种风险模型 | 第10页 |
| ·考虑利率、分红因素的影响 | 第10-11页 |
| ·带投资收益的风险模型 | 第11页 |
| ·考虑再保险的风险模型 | 第11-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-18页 |
| ·齐次Poisson过程 | 第13-14页 |
| ·复合Poisson-Geometric过程 | 第14-15页 |
| ·条件期望与条件概率 | 第15-16页 |
| ·矩母函数与Laplace变换 | 第16页 |
| ·布朗运动 | 第16-18页 |
| 第三章 保费随机收取下的复合Poisson-Geometric风险模型的再保险问题 | 第18-30页 |
| ·模型建立 | 第18-19页 |
| ·比例再保险 | 第19-26页 |
| ·调节系数R(α)满足的方程 | 第20-21页 |
| ·调节系数R(α)满足的上下界 | 第21-23页 |
| ·破产概率 | 第23-26页 |
| ·超额再保险 | 第26-30页 |
| ·调节系数R满足的方程 | 第26-28页 |
| ·调节系数R(α)满足的上下界 | 第28-29页 |
| ·破产概率 | 第29-30页 |
| 第四章 复杂条件下的复合Poisson-Geometric风险模型的再保险问题 | 第30-42页 |
| ·模型建立 | 第30-31页 |
| ·比例再保险 | 第31-37页 |
| ·调节系数R(α)满足的方程 | 第32-33页 |
| ·调节系数R(α)满足的上下界 | 第33-35页 |
| ·破产概率 | 第35-37页 |
| ·超额再保险 | 第37-42页 |
| ·调节系数R(α)满足的方程 | 第38-39页 |
| ·调节系数R(α)满足的上下界 | 第39-41页 |
| ·破产概率 | 第41-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |