| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 中国人口老龄化程度加重 | 第9-10页 |
| 1.1.2 我国养老基金缺口日益严重 | 第10页 |
| 1.1.3 我国养老基金入市收益与风险并存 | 第10-12页 |
| 1.1.4 通过优化我国养老基金资产配置防范期限错配风险 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 养老基金缺口问题与入市风险 | 第12-13页 |
| 1.2.2 养老基金的资产配置对投资收益的影响 | 第13-14页 |
| 1.2.3 久期在资产配置中的应用 | 第14-15页 |
| 1.3 研究的内容和方法 | 第15页 |
| 1.4 研究的创新 | 第15-17页 |
| 第二章 养老基金的概念与制度演进 | 第17-31页 |
| 2.1 养老基金制度概述 | 第17-21页 |
| 2.1.1 养老基金的概念 | 第17页 |
| 2.1.2 养老基金的分类 | 第17-21页 |
| 2.1.3 养老基金的投资途径 | 第21页 |
| 2.2 美国401K计划和IRA计划的发展和影响 | 第21-28页 |
| 2.3 我国养老基金的现状和养老基金入市的意义 | 第28-31页 |
| 2.3.1 我国养老基金的现状 | 第28-30页 |
| 2.3.2 我国养老基金入市的意义 | 第30-31页 |
| 第三章 久期在养老基金资产配置中的度量方法 | 第31-38页 |
| 3.1 养老基金的债券资产久期度量方法 | 第31页 |
| 3.2 养老基金的股票资产久期度量方法 | 第31-36页 |
| 3.3 养老基金的存款资产久期度量方法 | 第36-37页 |
| 3.4 养老基金的负债久期度量方法 | 第37-38页 |
| 第四章 养老基金的资产负债久期缺口分析及资产配置的实证检验 | 第38-45页 |
| 4.1 数据的选取 | 第38-39页 |
| 4.2 养老基金的资产久期与负债久期的实证检验 | 第39-41页 |
| 4.3 养老基金的资产配置分析 | 第41-45页 |
| 第五章 基于久期视角的养老基金资产配置的对策建议 | 第45-49页 |
| 5.1 加强养老基金资产中债券配置的管理 | 第45页 |
| 5.2 适度考虑增加股票在养老金中的资产配置 | 第45-46页 |
| 5.3 基于久期的养老基金资产配置的主动策略和被动策略 | 第46-47页 |
| 5.4 研究不足与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52页 |
