| 内容摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 导论 | 第16-27页 |
| 1.1 选题背景 | 第16-18页 |
| 1.1.1 微观审慎监管存在严重缺陷 | 第16-17页 |
| 1.1.2 金融的顺周期性加剧了经济波动 | 第17-18页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第18-19页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第18页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容、思路和方法 | 第19-25页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-22页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第22-23页 |
| 1.3.3 研究方法与数据来源 | 第23-25页 |
| 1.4 创新及不足之处 | 第25-27页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第25页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第25-27页 |
| 第2章 相关文献综述和研究的理论基础 | 第27-62页 |
| 2.1 相关文献综述 | 第27-55页 |
| 2.1.1 关于宏观审慎监管的研究 | 第27-39页 |
| 2.1.2 关于金融顺周期性的研究 | 第39-41页 |
| 2.1.3 关于逆周期资本监管机制的研究 | 第41-54页 |
| 2.1.4 对现有研究成果的简评 | 第54-55页 |
| 2.2 研究的理论基础 | 第55-62页 |
| 2.2.1 新政治经济学对资本顺周期性的解释 | 第55-57页 |
| 2.2.2 新政治经济学对银行”公器”的分析 | 第57-59页 |
| 2.2.3 新政治经济学关于宏观审慎和资本监管机制的研究观点 | 第59-61页 |
| 2.2.4 新政治经济学对本文研究内容的适用性 | 第61-62页 |
| 第3章 逆周期资本监管影响机制动态理论模型的构建和分析 | 第62-79页 |
| 3.1 逆周期资本监管纳入数理模型的基本逻辑 | 第62-63页 |
| 3.2 理论模型的构建 | 第63-70页 |
| 3.2.1 消费部门 | 第64-65页 |
| 3.2.2 金融部门 | 第65-68页 |
| 3.2.3 企业部门 | 第68-69页 |
| 3.2.4 市场出清与货币政策 | 第69-70页 |
| 3.3 参数校准、稳态与冲击 | 第70-74页 |
| 3.3.1 参数校准 | 第70-71页 |
| 3.3.2 脉冲响应函数 | 第71-73页 |
| 3.3.3 引入盯住不同变量的泰勒准则 | 第73-74页 |
| 3.4 引入逆周期管制之后的整体模型 | 第74-79页 |
| 3.4.1 基本模型 | 第74-76页 |
| 3.4.2 不同资本监管机制的脉冲响应图 | 第76-77页 |
| 3.4.3 最优政策分析 | 第77-79页 |
| 第4章 我国商业银行逆周期资本缓冲的实证研究 | 第79-99页 |
| 4.1 我国商业银行逆周期资本缓冲测算 | 第79-82页 |
| 4.1.1 我国商业银行逆周期资本测算结构及其数据 | 第79-80页 |
| 4.1.2 测算结果分析 | 第80-82页 |
| 4.2 我国商业银行逆周期资本缓冲的影响因素 | 第82-99页 |
| 4.2.1 建立动态面板模型 | 第82-85页 |
| 4.2.2 描述性统计及其数据分析 | 第85-86页 |
| 4.2.3 相关计量结果 | 第86-92页 |
| 4.2.4 我国商业银行信贷行业周期性对资本充足的影响 | 第92-99页 |
| 第5章 我国商业银行逆周期资本监管传导机制 | 第99-116页 |
| 5.1 逆周期资本监管对我国商业银行风险影响的实证研究 | 第99-108页 |
| 5.1.1 联立方程模型的设计——资本缓冲和商业银行风险 | 第99-101页 |
| 5.1.2 模型建立与数据解释 | 第101-105页 |
| 5.1.3 实证结果与分析 | 第105-108页 |
| 5.2 逆周期资本监管对我国宏观经济的实证分析 | 第108-116页 |
| 5.2.1 联立方程模型的构建——资本缓冲和经济波动率 | 第108-111页 |
| 5.2.2 数据解释 | 第111页 |
| 5.2.3 实证结果与分析 | 第111-116页 |
| 第6章 研究结论及相关建议 | 第116-146页 |
| 6.1 研究结论 | 第116-124页 |
| 6.1.1 关于传统资本监管自身顺周期性的研究结论 | 第116-118页 |
| 6.1.2 关于逆周期资本监管影响机制的分析结论 | 第118-119页 |
| 6.1.3 关于我国商业银行逆周期资本缓冲影响因素分析的结论 | 第119-121页 |
| 6.1.4 关于我国商业银行逆周期资本监管传导机制分析的结论 | 第121-124页 |
| 6.2 宏观审慎框架下我国商业银行逆周期资本监管机制的健全和完善 | 第124-146页 |
| 6.2.1 提高逆周期资本监管有效性应遵循的国际原则 | 第124-128页 |
| 6.2.2 我国商业银行逆周期资本监管规则应遵循的基本原则 | 第128-130页 |
| 6.2.3 建立多元化的逆周期资本缓冲机制 | 第130-137页 |
| 6.2.4 构建高质量的逆周期资本缓冲工具箱 | 第137-143页 |
| 6.2.5 构建与宏观经济政策相配合的协调机制 | 第143-146页 |
| 参考文献 | 第146-158页 |
| 后记 | 第158-160页 |
| 博士在读期间个人研究成果 | 第160页 |
