| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 研究方法和主要结论 | 第12-13页 |
| 第三节 本文的贡献 | 第13-14页 |
| 第四节 本文的结构 | 第14-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-25页 |
| 第一节 基于资产相关性视角的金融机构关联性测度研究 | 第17-18页 |
| 第二节 基于尾部依赖性的金融机构关联性测度研究 | 第18-22页 |
| 一、条件风险价值(CoVaR) | 第18-20页 |
| 二、边际期望损失(MES) | 第20-21页 |
| 三、危机保险溢价(DIP) | 第21页 |
| 四、系统或有权益分析法(SCCA) | 第21-22页 |
| 第三节 基于网络分析法的金融机构关联性测度研究 | 第22-25页 |
| 第三章 研究方法 | 第25-31页 |
| 第一节 我国金融机构关联网络的建立 | 第25-26页 |
| 第二节 我国金融机构关联性测度指标的构建 | 第26-29页 |
| 第三节 蒙特卡罗模拟数据生成过程 | 第29-31页 |
| 第四章 数据处理与分析 | 第31-37页 |
| 第一节 样本数据概述 | 第31页 |
| 第二节 描述性统计 | 第31-35页 |
| 一、各金融机构样本数据描述 | 第32-33页 |
| 二、依资产加权的各部门数据描述 | 第33-35页 |
| 第三节 样本数据处理 | 第35-37页 |
| 第五章 实证结果和分析 | 第37-53页 |
| 第一节 我国金融机构关联性测度 | 第37-41页 |
| 第二节 我国金融机构部门内部与跨部门关联性分析与评价 | 第41-46页 |
| 第三节 网络关联性测度稳健性检验 | 第46-48页 |
| 第四节 样本外预测检验 | 第48-52页 |
| 第五节 小结 | 第52-53页 |
| 第六章 政策建议、结论与展望 | 第53-57页 |
| 第一节 我国金融机构关联性测度的评估启示 | 第53页 |
| 第二节 结论与展望 | 第53-57页 |
| 一、结论 | 第53-55页 |
| 二、展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65页 |