| 中文摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第17-18页 |
| 1.2.3 国内外研究述评 | 第18-19页 |
| 1.3 本文的研究思路和方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 论文的难点和可能的创新 | 第21-22页 |
| 1.4.1 论文的重点、难点 | 第21页 |
| 1.4.2 可能的创新点 | 第21-22页 |
| 2 我国商业银行不良资产债转股定价相关理论 | 第22-25页 |
| 2.1 商业银行资产证券化理论 | 第22页 |
| 2.2 企业控制权随机依存理论 | 第22-23页 |
| 2.3 资本结构理论 | 第23-25页 |
| 3 我国商业银行不良资产债转股的发展历程 | 第25-32页 |
| 3.1 我国商业银行不良资产债转股的首次实践 | 第25-26页 |
| 3.2 我国商业银行不良资产债转股的再次启动 | 第26-32页 |
| 3.2.1 本次商业银行不良资产债转股现状 | 第26-29页 |
| 3.2.2 商业银行不良资产债转股运作流程 | 第29-30页 |
| 3.2.3 商业银行不良资产债转股关键环节 | 第30-32页 |
| 4 商业银行不良资产债转股定价方法 | 第32-42页 |
| 4.1 Black-Scholes期权定价模型简介 | 第32-35页 |
| 4.2 基于收益函数的转股价确定 | 第35-42页 |
| 4.2.1 商业银行债转股前后分析 | 第35-38页 |
| 4.2.2 我国商业银行收益函数 | 第38-39页 |
| 4.2.3 实施债转股最优债权比例的确定 | 第39-40页 |
| 4.2.4 债转股最优转股价的确定 | 第40-42页 |
| 5 我国商业银行不良资产债转股定价实证分析 | 第42-53页 |
| 5.1 样本和参数的确定 | 第42-48页 |
| 5.1.1 样本选择 | 第42页 |
| 5.1.2 各参数的确定 | 第42-48页 |
| 5.2 债转股最优价的确定 | 第48-53页 |
| 5.2.1 债转股转股比例的确定 | 第48-49页 |
| 5.2.2 债转股转股价的确定 | 第49页 |
| 5.2.3 转股价的敏感性分析 | 第49-53页 |
| 6 研究结论、不足和建议 | 第53-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第53页 |
| 6.2 不足和相关建议 | 第53-56页 |
| 6.2.1 不足之处 | 第53-54页 |
| 6.2.2 相关建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻硕期间发表的科研成果情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |